probability-theory
∑k=1nark−1=a−ark1−r
∑k=1n{a+(k−1)d}=na+d×(n−1)n2
(a+b)n=nC0an+nC1an−1b+nC2an−2b2+⋯nCn−1abn−1+nCnbn
二項係数
nCk=n!k!×(n−k)!=n×(n−1)×(n−k+1)
nCk=nCn−k
f(x)=f(x0)+f′(x0)(x−x0)+f′′(x0)2!(x−x0)2+f′′′(x0)3!(x−x0)3+⋯=f(x0)+(x−x0)f′(x0)+(x−x0)22!f′′(x0)+(x−x0)33!f′′′(x0)+⋯=∑k=0∞1k!dkdxkf(x)|x=x0(x−x0)k
x0=0のとき、マクローリン展開とも呼ばれる。
f(x)=f(0)+f′(0)x+f′′(0)2!x2+f′′′(0)3!x3+⋯=∑k=0∞1k!dkdxkf(x)|x=0xk
dkdxkexp(x)≡exp(x) であり、 exp(0)=1 なので、x=0の近傍で exp(x)=∑k=0∞xkk!exp(0)=∑k=0∞xkk!=1+x+x22+x36+x424+⋯
exp(−x)=1exp(x)=O(1x)(x→∞)
a≠0
ddxexp(ax)=aexp(ax)
∫exp(ax)dx=1aexp(ax)+C
∫−∞∞exp(−x2)dx=π
∫0∞exp(−x2)dx=π2
∫−∞0exp(−x2)dx=π2
一つ目の等式は次のように、二乗を計算するために曲座標変換を用いると、計算が簡単になることを用いて示す。
∫−∞∞exp(−x2)dx×∫−∞∞exp(−y2)dy=∫−∞∞∫−∞∞exp(−(x2+y2))dxdy=∫0∞∫02πexp(−r2)rdrdθ=2π∫0∞rexp(−r2)dr=2π[−e−r22]0∞=2π[0−(−12)]=π
よって
∫−∞∞exp(−x2)dx=∫−∞∞exp(−y2)dy=π
ddxf(g(x))=f′(g(x))×g′(x)
∫x1x2g(x)exp(ax)dx=[g(x)1aexp(ax)]x1x2−∫x1x2g′(x)1aexp(ax)dx
∫0∞xa−1exp(−x)dx=Γ(a)
部分積分を行うと Γ(a)=aΓ(a−1) という関係が導かれる。
∫01ta−1(1−t)b−1dt=B(a,b)
B(a,b)=Γ(a)Γ(b)Γ(a+b)
n!≈(ne)n
logxの区間[1,n]の定積分が、∑x=1nlogxより小さく、∑x=1n−1logxより大きいことを利用して導かれる。
確率論ではより精度の高い
n!≈2πn(ne)n
を用いることがある。
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