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tags: 新人資訊
description: 投資組合 資產配置
GA: G-YWCCFEGXSJ
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# 精明管家-資產配置管理系統-使用手冊
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[TOC]

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## 系統定位
* 本系統並無任何行情預測與投資建議的功能，任何投資標的均須使用者自行加入，系統乃善盡資料彙整、儲存、分析運算等功能的職責，悉心設計呈現多面向觀點，<font color=blue>輔助投資者產生主觀洞見</font>。
* 再藉由簡便的紀錄功能，長期追蹤與分析自己的投資績效，引導使用者在知識，技能，財富等各方面持續成長，<font color=blue>練成可以在風浪中悠遊的操盤手</font>。

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## 登入系統

系統入口：
[https://newman-admin.azurewebsites.net/#/portfolio001](https://newman-admin.azurewebsites.net/#/portfolio001)
採用 google 帳號登入，可進行全功能操作。

## 「配置組合」頁籤

下拉選單將列出個人所擁有的配置組合，外加一個公眾測試用的配置組合，代號 puplic-0；首次使用 google 登入者，只可以操作 public-0：

系統主畫面呈現出豐富的資訊：


各欄位標示盡量做到直覺易理解，但因資訊量非常豐富，追加簡略說明：

* <font color=blue>藍色標題</font>可點擊排序，挑出各觀點的前幾名，重點管理。
* 名稱：代號規則依循 yahoo finance 規範，上市尾碼為 .TW，上櫃則為 .TWO。
* 有三個欄位值可點擊：
* 「個股代號」可自動跳到「個股資訊」頁面，顯示詳細的回測績效和財報摘要。
* 「持有數量」可輸入以儲存，持有數量(股數)以當天收盤價認列成本。
* 「權重」可定權重，自訂名稱，或刪除標的。
* 績效指標：預設為當天回推 1000 日 (可設定)歷史資料分析，顯示個別標的，和整體投資組合之 retYear (平均年化報酬)，stdYear (波動)，sharpe (夏普指標)，mdd (最大拉回比率)。每當權重設定變動，均會即時重新計算。
* 市值：等於 價格 * 數量，單位為 k，也就是曝險金額。
* 再平衡：依照使用者輸入的持有數量計算比例，與所設定的權重做比較，列出理論上該加減碼的比例和金額。
* 5 日率：近 5 日 (可設定) 之市價漲幅。
* 實際利潤：依照輸入的持有數量計算獲利金額。
* 理論利潤：依照輸入的持有數量加總金額，回推權重比例，計算利潤。
* 差額：顧名思義。供使用者考量需微調部位還是微調權重。
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* 下方提供兩個大 pie chart，分別表示權重設定的組成，和實際投入金額的組成，各標的的百分比 (當然是需要輸入持有數量才可正確顯示)。


* 提供泡泡圖，泡泡大小表達權重，位置越右邊代表風險愈大，越上面則報酬越高，左上方為最佳區域。點擊泡泡圖空白處可以切換「橫軸模式」為 Std Dev, Negative Point Std Dev, MDD 等三種模式，這三種具有類似意義，均為表達風險值，可交叉參考。


## 「最佳化作業」頁籤

最佳化權重組合的演算法，以 (報酬/風險) 為最佳化目標，延續原始的 mean-variance 的精神，加入 machine lerning 技術，改善穩定度與避免過多零值的 Hierarchical Risk Parity (HRP) 方法獲得採用，並用圖性化呈現如下，可作為微調權重的參考。


## 「近況分析」頁籤

呈現出操盤者日常關心頻率最高的觀點。

左上以口語化方式陳述出之一些意義，提供思考素材。這些觀點主要為示範效果，其實善用主畫面的「排序」功能可得到更佳全面的資訊。

左下圖將各標的線圖同時展現，清楚表達個股漲幅偏高與落後的狀況，檢查投資組合整體表現是否穩定。

右邊雙圖呈現出非常豐富精密的資訊，可以選擇任一個標的細細檢討，圖上標示已經非常清楚，有待使用者細細去參透，每日挑戰自己的操作。


## 「日報表」

可回朔任意交易日，列出當天，MTD，YTD 之價格變化，配合當天庫存算出當天利潤貢獻金額。


點擊持有數旁邊小圖示，可以展開 YTD 每天變化細節，以雙圖呈現價格，部位數，曝險金額，利潤累計等，並計算資金運用效率。關鍵數據「利潤」包含已實現與未實現，這正是系統微妙之處，一般人可能在市場打滾數十年也不見得會悟出的道理！懂得人就懂吧。記住：魔鬼藏在細節裡，小成功累積成為大成功；放大成功影響規模，消減失敗影響範圍。


## 「個股資訊」

* 輸入代號以 yahoo finance 命名規則為準，上市股票請輸入 xxxx.TW，上櫃則是 xxxx.TWO，美股也行，惟美股目前尚不支援每日價格自動更新。
* 顯示資訊一：個股三年簡易損益表，包含銷售金額與三率 (毛利率，營益率，淨益率)，年度 EPS；同樣資訊也顯示最近 4Q，加上 4Q 存貨周轉日數。


* 顯示資訊二：2017 以來之個股還原日線，累積報酬率與 dd，與各年度報酬率，同時計算重要的績效指標：平均年化報酬，sharpe and sortino ratio and mdd


* 顯示資訊三：將近 5 日 (5 可於「近況分析」中更改設定) 的報酬與價格放大顯示。


## 「個股資訊」頁籤額外功能：縱向橫向擴大探索

* 每次「生成圖表」後系統會帶入當前標的最「相關」的五個標的，直接點擊會直接帶入生成圖表，並再列出相關標的，讓知識體系不斷加深擴展。


* 任意疊加圖表，觀察關聯性：在圖表已經顯示的前提下，在右邊欄位輸入代號，按下「加入比較」按鈕即可，以下示範台積電 (2330) 和聯發科 (2454) 同時顯示：


## 「尋寶區」頁籤

將所有系統查詢過的標的放入這個池子，依照可產業區塊分類查詢，或用 Forward PE 排序，找尋投資機會。


## 影片解說 V1.0

https://youtu.be/-0FPVE0oNJ8
{%youtube -0FPVE0oNJ8 %}

By Newman Chen
初版：2023/1/11
加入影片解說：2023/3/20
最近更新：2023/5/6

# 發展歷程-先有思想後有系統
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