Lien de la note Hackmd
La variable aleatoire suit une loi de densite:
ou le parametre est strictement positif.
En d’autres termes, si et si .
Comme et , est strictement positive.
On a donc bien une densite.
Considerons:
Pourquoi est-ce que les indicatrices ne posent pas de problemes ?
Car nos observations sont entre et
Pour determiner le maximum, nous pouvons nous restreindre au cas: car les sont des observations.
Passons au logarithme:
Calculons la derivee partielle:
Verifions la conditions du second ordre:
est bien l'EMV!
Question 1.
Elle est bien definie car comme , donc
Pourquoi on parle de loi au lieu de loi exponentielle ?
Car c'est facile d'additionner les loi .
On pose
Donc
car fonction caracteristique de la loi exponentielle
Qu'est-ce qu'on a oublie dans notre formule ?
La valeur absolue du Jacobien
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Considerons variables aleatoires independantes suivant la loi de . Nous souhaitons tester l’hypothese contre avec a l’aide d’observations issues de l’echantillon precedent.
est rejetee si:
Quel loi suit ?
On sait que
Donc
Donc
car les sont independants.
Donc:
On va calculer la densite de
est derivable et bijective:
Donc la loi de ne depend pas de
Notons la fonction de repartition de .
Si alors:
Donc est strictement croissante sur
Par consequence, elle est strictement croissante
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