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痛點
運作
商業模式(9宮格)
適合模型

* 思考點：1.進場點 2目標價.3.防守點4.是否加碼
* 尋找有興趣的模型 跑回測看看效率 下次可以討論
* 構想策略之外，是否先以交易量、基本財報等等...進行初步篩選

line 推播 有想要自己收到 訊息的 可以先申請一下 token 這是教學網站
https://www.learncodewithmike.com/2020/06/python-line-notify.html?m=1
https://myppt.cc/hLkOEV

# 架構
* 爬蟲
* 策略撰寫/修正
* 歷史回測
* 即時測試
* 推播/程式交易

# 網路神人
* 日本 2ch cis
* 阿水
* [鳥哥](https://www.facebook.com/MrR-%E9%B3%A5%E5%93%A5-1798852403510763)
* 阿格力（挑高殖利率）https://www.facebook.com/lifeinvestment168
* 短線 [阿魯米](https://www.youtube.com/watch?v=h6IMCYlSn3M)
* 老王

# 資料庫 目前有的資料
已確認資料(2019~2021)
未確認資料(2014~2018)
上市台股(不含上櫃興櫃)
每日股價(開高低收量、三大法人))
每月營收報表
每季財務報表

# 策略 (執行時間)
* 長線(2育莘)(25庭瑋)(29霽筠)(23博修)
可以選擇中小型股 市值小於多少簡單判斷一下
預留資金
標的選擇：0050 策略：過度恐慌、Buy&Hold
巴菲特:別人恐懼時，我們要貪婪
歷史回測2013~2021，發生兩次市場過度恐慌，買進並持有

最多持有10檔，超過10檔，以股價淨值比小的股票優先。
進場點:股價淨值比<0.8且本益比<10
出場點:股價淨值比>2且本益比>20

最多持有10檔，超過10檔，以股價淨值比小的股票優先。
進場點:營業毛利率>15%且收盤價<10
出場點:股價淨值比>2且本益比>20

ESG
https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0007a.xdjhtm?etfid=00850.TW

[小資族買股票救地球？精選10檔物美價廉ESG概念股](https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%B0%8F%E8%B3%87%E6%97%8F%E8%B2%B7%E8%82%A1%E7%A5%A8%E6%95%91%E5%9C%B0%E7%90%83%EF%BC%9F%E7%B2%BE%E9%81%B8-10-%E6%AA%94%E7%89%A9%E7%BE%8E%E5%83%B9%E5%BB%89esg%E6%A6%82%E5%BF%B5%E8%82%A1-035413233.html)

[2021年ESG概念股大揭秘：台積電、中鋼、遠傳入列！81家企業獲選最佳公司治理評鑑](https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180689/post/202105030039/2021%E5%B9%B4ESG%E6%A6%82%E5%BF%B5%E8%82%A1%E5%A4%A7%E6%8F%AD%E7%A7%98%EF%BC%9A%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E3%80%81%E4%B8%AD%E9%8B%BC%E3%80%81%E9%81%A0%E5%82%B3%E5%85%A5%E5%88%97%EF%BC%8181%E5%AE%B6%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%8D%B2%E9%81%B8%E6%9C%80%E4%BD%B3%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B2%BB%E7%90%86%E8%A9%95%E9%91%91)

ROE>15％ ，毛利>40％，股本<10億

現金殖利率>5%，3年股利變動≦25%，填息期間<20天(大型股價高的公司填息天數較長，可以順邊篩選掉)，股價淨值比<1
資料無法獲取填息時間
選股條件 改為 現金殖利率近三年平均>5% 股價淨值比<1
可以說是很貼近大盤指數 沒有填息天數資料，所以只跑其他兩個條件
多加一個條件 RSI30>50(表示有上漲趨勢)
報酬率、夏普指數上升 MDD下降
多加一個條件 55>RSI30>50(表示有上漲趨勢)
報酬率、MDD下降

* 月平均成交市值在前50%
* 短線(17翰誠)(01昱信)(怡廷)
交易額大於5億(108檔)
- 籌碼分析
進場點:外資投信同步買超2天、2日累積漲幅超過3%(避開隔日沖)
出場點:收盤跌破五日線
觀察：進出有點少 多數為賠錢出場

- 籌碼分析
進場點:投信連續買超3天

出場點:投信轉賣隔天

- 技術分析
進場點:帶量突破盤整區間(這個不太清楚要怎麼量化，有什麼想法嗎?例如成交量爆出月均量3倍?)
出場點:收盤跌破五日線
- 技術分析
進場點:OSC柱狀圖(MACD)由負轉正
出場點:OSC柱狀體小於前一天

進場條件
當日成交額5億以上
當日漲幅3%以上
當日收盤高於月均線
投信買超第一天
一周內投信沒有買賣

出場條件
收盤跌破五日線

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* 修改中)不當沖，基本1個月為主(例外:有發現1個月內無出場點，會擺超過1個月)

式子１：(屬於 長線價差交易)
買進：MACD超過－４(更正-1)， RSI（10）<40進場，後出現K>D加碼

賣出：K>D破90同時ＲＳＩ破８０出場（如果只有kd>90不賣）
賣出點位很少

式２：做空或(已有股票在手的)出場
現連兩天k棒最高價(x1.x2)破前一個月內最高收盤價的兩K棒 (y1.y2)，且X1<Y2時(XY是否可以不同組合)，配合當天或3個營業日內K<D，即出場或做空。
其他符合賣出條件：如果X收價>Y收價，但X量是Y的1.5倍以上也賣出。

式３：進場
X1.X2最高、開盤、收盤、最低，全大於Y1.Y2，"同時(or3日內?)"RSI>50

式子４：
進場:MA5由下往上突破MA(10)or(20)，"且"前5個營業日內須有發生黃金交叉才進場，(5日外的不接受)
出場：在出現K<D時，->1.三日內RSI上往下灌破70，2.rsi震盪超過10或MACD過高峰往下走

Q1:以上買賣是否可以交換組合使用?
Q2:是否可設3日內或前後2日
做空或賣出:四條件達三條件
1.kd往下破90
2.$k<d$
3.rsi下破80
4.$macd>+4$
買進:四條件達三
1.$kd>20$
2.kd低檔交叉
3.$rsi>30$
4.OSC柱反轉

1/3特色參數：1.統計yahoo、鉅亨、google等等的新聞(季重點?周新聞?日新聞?金融頭版?)說了*^%&%
2.近期金融巨鱷說了@#!&、巴菲特說了#$%^&、美國說了、政府新發言#&#&!@ something like this...
疑問：人工統計？電腦抓取?(爬蟲似乎難分好壞，所以要人工做判別)
以正新聞幾筆，負新聞幾筆，去做分數區間(1-3筆正為+1分，4-6筆+2分，7-10+3分，10筆#%*，15筆+5，1-3筆-1分...)
比對以前的數據 (當月?當季?)上下機率
聲量數據太大先不考慮

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昱信提議:之後過程如遇到程式無法解決，因時間限制，直接購買。
[Finlab](https://www.finlab.tw/)
MultiCharts可以體驗1個月
XQ 每天有限制次數 免費使用

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https://m.youtube.com/watch?v=G5HP8Scj8Q0

https://m.youtube.com/watch?v=9FMX-qewe9U

投機書籍 一些建議

## 亞當理論 十大建議

- 1、 賠錢的部位絕不要加碼，或「攤平」。
停損
- 2、 在開始操作或加碼時，絕不能不同時設停損，以便在你萬一差錯時，你能出場。
停損
- 3、除非是朝操作所要的方向，否則絕不取消或移動停損。
停損
- 4、 絕不讓合理的小損失演變成一發不可收拾的大損失。情況不對，立即退場，留得青山在，不怕沒柴燒。
停損
- 5、 一筆操作，或任何一天，不要讓自己虧掉操作資金的10％以上。
停損
- 6、 別去抓頭部和底部，讓市場把它們抓出來。亞當理論永遠抓不準頭部和底部。想去抓的人也抓不準。但是頭部和底部終於出現時，亞當理論只會錯一次。
不要預設立場
- 7、 別擋在列車前面。如果市場往某個方向爆炸性發展，千萬別逆市操作，除非有強烈的證據，顯示反轉也已發生(請注意，是已經發生，而不是將發生或應發生)。
不要逆勢交易
- 8、 保持彈性。記住你可能會錯，亞當理論可能會錯，世界上任何事情可能偶爾出差錯。記住亞當理論所說的是幾率很高的事，而不是絕對肯定的事。
沒有100%正確的策略
- 9、 操作不順時，不妨縮手休息。如果你一再發生虧損，請退場到別的地方去度假，讓你的情緒冷靜下來，等頭腦變得清醒再說。
紀律 (程式交易可以避免交易的紀律，但無法避免心理的紀律)
- 10、 問問你自己，你全身從裡到外是不是真的想從市場中賺一筆錢，並仔細聽一些你自己的答案。
心態

# 需要有想法 融合各種想法的夥伴 只要想投資 無論有無經驗
這個主題的範圍很廣，從前端到後端，都是可以研究的
- 選擇標的(商品)
CAPM模型 - 報酬率評估
Smart Beta
ETF、台股、美股、期貨、選擇權
- 選擇策略(買賣SOP)
EX 定期定額 機器學習
- 資產分配(馬可維茲)
現金、股票、ETF、債券、期貨、黃金等
- 歷史回測(實證)
- 服務端line通知推播
EX 報酬率通知、虧損通知、交易通知

# 主觀策略投資
- 目標：戰勝大盤其他基金、超額報酬、優化被動投資 <- 研究樂趣所在
- 風險：高報酬高風險、避險課題
-

# [量化交易](https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93)
- 數據分析取得較佳戰略位置

# 主要程式語言
- Python
- [XQ](https://xq.com.tw/xsat)
- [MultiCharts](http://www.multicharts.com.tw/Index.aspx)

# 假設要量化投資可能面臨的問題
- 模型時效性與市場差異
模型可能在某個時間段有效或在某個市場有效，其他則否。
模型會有商品性問題以及週期性的變化，需要有一套**自適應**配套措施。

- 資金量
模型可能有資金上限，超過一定資金或資金過少都有可能影響模型效果。
資金應人而異，應多方設想，如每月定期投資額度、單筆投資額度兩個方向探討

- 人為
因應情況選擇不同因子 模型 市場。
交易策略往往不能單一使用，須由多個策略相互搭配，像選擇權就有許多價差策略，應對不同狀況

- 成本
資料庫 券商佣金 摩擦成本（買進賣出手續費）
從MultiCharts租資料平均每月需1000元台幣

- 數據
數據哪裡來，是否可靠、乾淨。甚至要從頭自己取得數據？
Yahoo Finance 免費資料快速取得(資料有小許錯誤，做實驗可用)
MultiCharts 有提供數據資料(付費)
各券商也能下載歷史數據(開戶串接API)
-- 有工程師除錯(就看各家券商後台可不可靠)
交易所資訊 缺點不及時 回測可用
-- 台灣股票可從證交所爬取所有資料(不須每月更新，想要索取皆可，但爬蟲需要一段時間)
-- 台灣期貨可從期交所爬取30天資料(需每月更新)

- 黑天鵝事件
破產風險（下當損失），如果募集資金，可能有撤資風險。

- 研發能力
模型可能失效，是否有改變策略的能力。
評估模型準則 如 報酬率不如大盤持續幾個月以上

常見的Smart Beta 因子
* 價值（Value）：低估值股票。常用衡量指標為：市淨率，市盈率，銷售收入，現金收入，淨利潤，現金流等。
* 紅利（Dividend）：分紅更多的股票。常用衡量指標：股息率。
* 動量（Momentum）：一定歷史區間內，漲幅及交易量高的股票。常用衡量指標：過去3-12個月的歷史超額收益。
* 低波動（Low Volatility）：價格波動低的股票。主要衡量指標：最小方差法和波動率加權法（通過選取歷史上波動性較小的股票，並通過波動率倒數加權）。
* 品質（Quality）：財務基本面品質高的股票。主要衡量指標：淨資產收益率，利潤率，總資產周轉率，盈利及分紅的穩定性，資產負債率，現金流等。
* 規模（Size）：小市值股票，有時等權重加權策略也可以作為規模因子。主要衡量指標：總資產，總市值。
* 成長：業績高成長性的股票。主要衡量指標：淨利潤增長率，營業收入增長率。