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程式與交易之間的鴻溝 - 黃正傳

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程式與交易之間的鴻溝

  • 市場是隨時在變的
    • 預測未來是不可能的
  • 資料誤差極大
    • 雜訊成分太高
  • 少量資訊可貴

    不能單純用勝率/期望值，來估計模型

  • 交易規則為本
    • 專家系統還是優於統計模型

瑞士法朗兌歐元脫鉤

比特幣5/31前崩跌前的閃燃（從10倍槓桿>>>100倍槓桿）

我們金融業的是拿錢衝鋒陷陣
黃正傳

封閉型基金與開放型基金

流動性: 好不好賣/買

  • 台灣的封閉型基金改制 -> 黃志典

知道要結算股票就會漲

權證套利模型

內涵價值 vs 市場價值

投資小技巧：買內涵價值 > 市場價值的股票，然後放空

價差 vs 漲跌

市場上，看不到其他人可以真正獲利的方法

  • 量指標:集中市場成交量，判斷會不會漲/跌
    • 量大-> 漲(可以買)，量小-> 跌(可以賣)
  • 價差指標:期貨 &　現貨的權動
    • 期貨漲，現貨就漲

股票:反映未來的獲利
期貨:沒有預測能力(因為是未來的未來)，變成一種契機

tags: MOPCON 2019
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