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Keynote - Go Crypto Trading - c9s

tags: GopherCon TW 2020 Agenda

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Public Finance

國債 = 政府發債卷 -> 聯邦銀行認購 -> 政府繳納利息
公司債 = 個人公司發行債卷 -> 投資人認購 -> 個人公司繳納利息
垃圾債卷 = 高收益債卷 -> 信用評比低，有倒閉風險。
債券證券化 = 收集各種不同信用評比的債券 做成債券基金 銷售給投資人 (散戶或甚至法人)
信用評比低的公司債 公司倒閉導致 金融系統崩潰

量化寬鬆

向企業 政府買債券，印鈔票。

允許機構以債養債。

量化寬鬆 = 降低利率, 收購債券

歐洲甚至收購信用評比差的公司債

Bank run: 銀行擠兌

虧錢的投資會變成壞帳。

2019 德意志銀行整頓投資部門

1930 大蕭條

格拉斯-斯蒂格爾法案

2008 歐巴馬伏爾克法案

Problem: 不透明，你不知道你的＄被銀行拿去幹嘛了

區塊鏈去中心化儲存
機器自動轉帳、放貸

Bitcoin => like Gold
美元歐元外避險資產
發放債券 => 湧入熱錢 => 沒有流入經濟體刺激經濟 => 反而流入房地產、美國股市 / 加密貨幣市場等，造成價格波動

為何要做自動交易

  • 24HR 市場
  • 情緒干擾

量化交易, 做量化交易的人 => 寬克 Quant

文藝復興科技公司 -> 最有名的量化交易公司

Jim Simons

詹姆斯·西蒙斯（James Simons，1938年－）是美國數學家、投資家和慈善家。 是世界級的數學家，也是最偉大的對沖基金經理之一。 西蒙斯1958年畢業於麻省理工學院，1962年在伯克利加州大學獲得博士學位。 他曾任教於麻省理工學院、哈佛大學和紐約州立大學石溪分校。

他可能是最最低調的對沖基金經理，很少在公眾場合露面，很少發表言論，不像Soros, Steve Cohen, John Paulson這些人。但他卻是收入最高的對沖基金經理，他著名的大獎章基金1989年到2006年年回報率達到了驚人的39%。而且，他的模式也是大家最最希望複製的：算法交易的發揚光大者。

在1961年，他和麻省理工學院的同學投資於哥倫比亞地磚和管線公司；在伯克利，他嘗試做股票交易，但是交易結果並不太好。 1964年，他離開了大學校園，進入美國國防部下屬的一個非盈利組織–國防邏輯分析協會，並進行代碼破解工作。沒過多久，《時代周刊》上關於越南戰爭的殘酷報導讓他意識到他的工作實際上正在幫助美軍在越南的軍事行動，反戰的他於是向《新聞周刊》寫信說應該結束戰爭。當他把他的反戰想法告訴老闆，很自然的被解僱了。
他又回到了學術界，成為紐約州立石溪大學(Stony BrookUniversity)的數學系主任，在那裡做了8年的純數學研究。1974年，他與陳省身聯合發表了著名的論文《典型群和幾何不變式》，創立了著名的Chern-Simons理論,該幾何理論對理論物理學具有重要意義，廣泛應用於從超引力到黑洞。1976年，西蒙斯獲得了每5年一次的全美數學科學維布倫(Veblen)獎金，這是數學世界裡的最高榮耀。在理論研究之餘，他開始醉心於股票和期貨交易。1978年，他離開石溪大學創立私人投資基金Limroy，該基金投資領域廣泛，涉及從風險投資到外匯交易；最初主要採用基本面分析方法，例如通過分析美聯儲貨幣政策和利率走向來判斷市場價格走勢。十年後，西蒙斯決定成立一個純粹交易的對沖基金。他關閉了Limroy，並在1988年3月成立了大獎章基金，最初主要涉及期貨交易。1988年該基金盈利8.8%，1989年則開始虧損，西蒙斯不得不在1989年6月份停止交易。在接下來的6個月中，西蒙斯和普林斯頓大學的數學家勒費爾(Henry Larufer)重新開發了交易策略，並從基本面分析轉向數量分析。

市場資料

  • k-line K 線, Candlestick, candlestick pattern
  • orderbook
  • public trades

交易策略

  • market neutral strategy 市場中立策略
  • market making strategy 造市者策略
  • cross exchange market making strategy 跨交易所造市策略
  • swing strategy 波段交易
  • grid trading strategy 網格交易
  • day trading 當沖

對沖 Hedging is a strategy for reducing exposure to investment risk. An investor can hedge the risk of one investment by taking an offsetting position in another investment. The values of the offsetting investments should be inversely correlated.

grid trading strategy 是顯學, 最早是用在外匯交易市場
grid trading strategy 有固定價格區間的問題
bollinger-band trading strategy 布林網格通道交易策略可以動態調整價格區間

BBGO

  • Open source
  • Easy to use
  • Minimalist design
  • One config to rule them all

在家也可以跑網格策略程式i

開放原始碼策略 https://github.com/c9s/bbgo/tree/main/pkg/strategy

MAX 交易所註冊帳號贈送 9USDT 活動

https://bit.ly/max-9usdt

Maicoin 徵才

https://github.com/MaiAmis/Careers

MAX, Maicoin, AMIS 公司簡介

MaiCoin平台是台灣第一個提供以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)等兌換新台幣的虛擬貨幣代買代售交易平提供即時幣價走勢，隨時掌握市場行情。

MAX交易所，提供幣幣及新台幣對虛擬貨幣之交易，並擁有平台幣- MAX Token;
MAX擁有強大的技術團隊支持，提供冷熱錢包及多重簽章技術保障資產安全。並採用銀行信託保障用戶新台幣資產。

AMIS
區塊鏈底層技術公司，為企業以太坊聯盟的創始成員之一。研發出金融實務需求演算法並使用於國際金融區塊鏈平台上。同時協助建構亞太區區塊鏈與金融科技創新的基礎建設環境，陸續與工研院、富邦金控、台新銀行等機構合作。

Maicoin 門市

2019年台北市八德路成立 MaiCoin 總部暨全台第一家虛擬貨幣實體門市，由虛擬走向實體，門市人員與客戶面對面介紹交易平台產品、教導新手使用平台申請帳戶，讓大眾了解區塊鏈與虛擬貨幣不是想像中這麼艱深或遙不可及。

同時活動展演廳不定時會舉辦區塊鏈主題講座與知識課程，活絡加密貨幣社群與開拓新會員。

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