# VC(UrQuants)ドキュメント

## 始めかた

アルゴリズム一覧から新規プロジェクト作成でVisual Codingを選択してください！


## 画面の見方

## 仕様方法・手順について
### 1. 銘柄選択


### 2. 売買シグナル作成


### 3. シグナルアクション設定


### 4. 損切り・利確ライン設定

## 対応指標と引数について

### 平均乖離率分析
終値や始値のような株価とその移動平均線がどれだけ乖離してるかを見る指標です。
乖離した値は平均に収束するため大きく乖離したところが売買シグナルのタイミングとなります。

平均乖離率の導出
$$乖離率=\frac{終値など}{移動平均線}$$

基本的に乖離率が負の値で買いの閾値、正の値で売りの閾値を取ります。
乖離率が15%を超えることはほとんどないため15%以内の値を閾値として設定しましょう。

### RSI

RSIは上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標です。
この値が大きいと相場で買われ過ぎ、小さいと相場で売られ過ぎであると判断することができます。

RSIの導出

$$RSI=\frac{A}{A+B}\times100$$
- A:計算期間内の値上がり幅の合計
- B:計算期間内の値下がり幅の合計

一般的に20〜30%を下回ったら買い、70〜80%を上回ったら売りと言われています。

### RCI

RCIは相場の過熱感を測り、現在の株価が割安か割高か判断するために用いられるテクニカル指標です。
日付と株価それぞれに順位をつけ、両者の相関関係を評価します。

RCIの導出

$$RCI = \Bigl(1 - \frac{6d}{n(n^2-1)}\Bigr) * 100$$

- d:日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値
- n:期間

RCIは-100~100の間を動く連続値となります。
100の場合、直近になるにつれて株価が上昇している状態にあり、上昇トレンドであることを意味します。
反対に、-100の場合、直近になるにつれて株価が下落している状態にあり、下落トレンドであることを意味します。
一般的にRCIが-80〜-90％を超えたら買い、80〜90％を超えたら売りと判断します。

### MACD
MACDは移動平均線を進化させて、より精度の高い分析を行うために開発されたテクニカル分析です。MACDは単純移動平均とは異なり、指数平滑移動平均というもの用います。

MACDの導出

$$指数平滑移動平均＝\frac{1日目の終値+2日目の終値+・・・n日目の終値×{2}}{n日間+1日}$$

$$MACD＝短期の指数平滑移動平均－長期の指数平滑移動平均$$

$$シグナル＝MACDの単純移動平均線$$

MACDがシグナルを下から上へクロスしたポイント（ゴールデンクロス）が買いサインとなり、反対にMACDがシグナルを上から下へクロスしたポイント（デッドクロス）は売りサインになります。

### スローストキャスティクス
ストキャスティクスとは一定期間の高値と安値を活用して、株価の「売られすぎ」、「買われすぎ」を判断するための指標の一つです。現状の価格が一定期間の高値および安値と比較して、終値どの位置にあるかで算出されます。
後述で説明するファストストキャスティクスとは使用するラインが異なります。

スローストキャスティクス の導出

$$％K=\frac{直近の終値-過去n日間の最安値}{過去n日間の最高値-過去n日間の最安値}\times100$$

$$％D = m日の％Kの単純移動平均$$

$$Slow％D = x日の％Dの単純移動平均$$

Slow％Dが0～20％にある時は、売られすぎと見て買いと判断します。また、同時に％DラインがSlow％Dを下から上に抜ける（ゴールデンクロス）が起こった時、強い買いシグナルと判断します。
Slow％Dが80～100％にある時は、買われすぎと見て売りと判断します。また、同時に％DラインがSlow％Dを上から下に抜ける（デッドクロス）が起こった時、強い買いシグナルと判断します。

### DMI


+DI

＋DI ＝ ＋DM ÷ TR

＋DM ＝ 当日の高値 – 前日の高値

TR ＝
・当日の高値 – 当日の安値
・当日の高値 – 前日の終値
・前日の終値 – 当日の安値
の中から最大となるものを使う。

-DI

－DI ＝ －DM ÷ TR

－DM ＝ 前日の安値 – 当日の安値

TR ＝
・当日の高値 – 当日の安値
・当日の高値 – 前日の終値
・前日の終値 – 当日の安値
の中から最大となるものを使う。

ADX

ADX ＝ DXの平均値

DX ＝ ｛（＋DI）－（－DI）｝ ÷ DIの合計

※ADXの計算期間が14日の場合は、14日分のDXを足して14で割る

ADX-R

ADX ＝ DXの平均値

DX ＝ ｛（＋DI）－（－DI）｝ ÷ DIの合計

※ADXと計算方法は基本的に同じ、期間を28日など長めに設定する

### ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは標準偏差を利用した指標になります。

ある一定の確率で値動きが収まりやすいレンジを『σ（シグマ）』と呼び、平均値からみて上のレンジを＋1σ、下のレンジを－1σと呼びます。これを2倍したものが＋2σ・－2σになります。

正規分布の理論によれば、この＋1σ、－1σに収まる確率は約68.2％、＋2σから－2σに収まる確率は約95.4％です。

なので2σを売買シグナルの閾値として扱う人が多いようです。

Visual Codingでは終値と上バンド、下バンドの乖離率を計算し
下バンドを終値で割ったものが1.002を越えれば買い、終値を上バンドで割ったものが0.99を越えれば売りというシグナルの出し方をしています。

### モメンタム


モメンタムとは、相場の勢いや方向性を判断するオシレータ系指標で、当日の株価からｎ日前の株価を引いて求められます。

モメンタムの導出

$$モメンタム=現在の株価-過去の株価$$

株価が上昇傾向にあるときはモメンタムは正の値を取ります。株価上昇の勢いが大きいほどモメンタムの値も大きくなります。逆に、株価が下落傾向にあるときはモメンタムは負の値を取ります。株価下落の勢いが大きいほどモメンタムは大きなマイナスの値を取ります。

### サイコロジカルライン


サイコロジカルラインとは、人間の心理に着目したテクニカル指標です。
株価が何日も連続して上昇すると、「そろそろ上昇が止まるのではないか」と考える人が増え、実際に上昇が止まることが多くなります。逆に、株価が何日も連続して下落すると、「そろそろ上がるのでは」と考える人が増え、実際に上昇に転じることが多くなります。

そこで、サイコロジカルラインでは、ある期間のうち、株価が上昇した日数の割合を求めて、売買を判断します。

$$サイコロジカルライン=\frac{計算対象期間の株価上昇日の日数}{計算対象期間の日数}\times100$$

ここでの計算期間は、12日にするのが一般的です。
例えば、12日中9日株価が上昇した場合には、サイコロジカルラインは75%となります。
サイコロジカルラインが70〜80%だと売り、−20〜-30%だと買いと一般的に判断されます。

### ROC

ROCはモメンタムを改良したもので、株価の高低に関わらず使うことができます。

ROCの導出
$$ROC = \frac{現在の株価 - 過去の株価}{過去の株価} × 100$$

ROCの期間は10,15,20,25日が多いそうです。
一般的に短期間で急激に株価が上がったり下がったりすることはないためROCの値が変わることもあまりありません。
ROCが+20%だと極端に高いので売り、-20%だと極端に低いので買いという判断ができます。(頻度は少ないのでシグナル回数は少なめ)
ROCがゼロラインを上抜けしたら買い、下抜けしたら売りとしてシグナルを出すという使い方もできます。

### MFI

MFIとは、相場の中でお金が買い、売りどちらの方向に流れているのかを株価と出来高から見極めるために作られた指標です。
RSIと似ていますがMFIは出来高も考慮しているという点で違いがあります。

$$TP＝\frac{高値＋安値＋終値}{3}$$

$$MF＝平均株価×出来高$$

$$PMF＝前日比でTPが上昇したn日のMFの合計$$

$$NMF＝前日比でTPが下落または変わらずだったn日のMFの合計$$

これらの式からMFIを出すことができます。
MFIの導出

$$MFI=\frac{PMF}{PMF+NMF}\times100$$

MFIは0〜100までの値を取ります。
RSIのように20〜30%を下回ったら買い、70〜80%を上回ったら売りのタイミングだと判断します。

### パラボリックタイム/プライス

パラボリックタイム/プライスの「パラボリック」は放物線のことです。株価の上や下に放物線を引き、それと株価がクロスするたびに売買を切り替えていきます。

初期値の設定
以下の手順で「SAR」「EP」「AF」の初期値を決めます。
1. 株価の動きから現在トレンドが上昇なのか、下落なのか判断する。
2. 上昇トレンドなら直近の最安値、下落トレンドなた直近を最高値を探し、「SAR」の初期値とする。
3. 上の手順で上昇トレンドと判断した場合直近の最高値が「EP」、下落トレンドと判断した場合直近の最安値を「EP」とします。
4. 「AF」の初期値を数値で入れます。基本的には0.02とします。

日々のSARの計算
1. 上昇トレンドとしている場合、今日の高値がこれまでのEPより高ければ、それを新たなEPにし、AFに0.02を加算します。また、下落トレンドと判断している場合、今日の安値がこれまでのEPより安ければ、それを新たなEPにしAFに0.02を加算します。

2.　次の式でSARを計算します
$$今日のSAR=(EP-前日(週/月)のSAR)\times{AF}+前日(週/月)のSAR$$

このように計算を続けていくと株価とSARがクロスします。パラボリックタイム/プライスはクロスするたびに売買を切り替えていくという指標になります。
Visual Codingでは更新するたびに加算されるAFの値とAFの限界値を設定することができます。

### ファストストキャスティクス

ストキャスティクスとは一定期間の高値と安値を活用して、株価の「売られすぎ」、「買われすぎ」を判断するための指標の一つです。現状の価格が一定期間の高値および安値と比較して、終値どの位置にあるかで算出されます。
上述で説明したスローストキャスティクスとは使用するラインが異なります。VCのファストストキャスティクスではゴールデンクロスとデッドクロスで売買シグナルを出します。

ファストストキャスティクス の導出

$$％K=\frac{直近の終値-過去n日間の最安値}{過去n日間の最高値-過去n日間の最安値}\times100$$
$$％D = m日の％Kの単純移動平均$$

上のグラフにもあるように%Kが％Dを下から上に抜いた時にゴールデンクロスとして買いシグナル、%Kが％Dを上から下に抜いた時にデッドクロスとして売りシグナルを出しています。

### CHO

CHOはA/Dという金融指標のMACDに相当し、出来高と価格(終値、安値、高値)の関係から相場の売られすぎ、買われすぎを判断する指標になります。
A/DとはAccumulation(集積)/Distribution(離散)の略で
「集積」とは、価格の上昇として現れない買い勢力の増加です。
「離散」とは、価格の下落を伴わない、売り勢力の増加です。
集積や離散はテクニカル指標で価格を伴わないので見てもわかりません。
そこで出来高は価格に先行するという傾向を利用して、価格分析に出来高分析を加えたものがA/Dになります。

計算式は

$$A/D = \frac{(C-L)-(H-C)}{H-L}\times{V}$$

C:当日終値　L:当日安値　H:当日高値　V:当日出来高

となります。

このA/Dの指数平滑移動平均線の差がCHOになります。

CHOの導出

$$CHO = A/Dの３日指数平滑移動時平均 - A/Dの10日指数平滑移動時平均$$

一般的にゼロラインを下から上に突き抜けると買い、ゼロラインを上から下に突き抜けると売りと判断します。

### Williams %R(%Rオシレーター)

Williams %Rは、ある期間内の最高値と最安値の間で、現在の株価がどのあたりの水準に位置しているかを表す指標です。

Williams %Rの導出
$$％R=\frac{A-C}{A-B}\times{100}$$
- A:n日間の最高値
- B:n日間の最安値
- C:当日の終値

Williams %Rは-100~0%までの値を取ります。一般的には、％Rの数値が0％に近いほど高値警戒水準、-100％に近いほど下値警戒水準となります。
％Rの数値が-20％以上で売り、-80％以下が買いとするのが一般的ですが、小さな振動にも敏感に反応するのでダマシが多いことがあります。

### 新値足

新値足は、終値が直近の最高値（または最安値）を更新した時だけ新たな線を追加していくというものです。
新値足の売買のタイミングの判断は非常にシンプルで陽線（上のグラフだと赤い線）に変わったら買い、陰線（上のグラフだと青い線）に変わったら売りと判断します。
売買タイミングが少し遅めに出るのが欠点でもあります。

### 篠原レシオ

篠原レシオは株価の動きを「エネルギー」や「人気」と考えて売買タイミングを判断する指標です。
篠原レシオでは「Aレシオ」と「Bレシオ」の二つの指標を使って売買タイミングを判断します。Aレシオはエネルギー、Bレシオは人気を表す指標で、それぞれ以下の式で計算します。
$$Aレシオ＝\frac{\sum_{i=1}^n(H-O)}{\sum_{i=1}^n(O-L)}\times{100}$$
$$Bレシオ＝\frac{\sum_{i=1}^n(H-C)}{\sum_{i=1}^n(C-L)}\times{100}$$
O:当日の始値　C:当日の終値　H:当日の高値　L:当日の安値

Aレシオは100%を中心に上下します。60%くらいまで下がれば、株価に下がりすぎ感がある状態と言えます。また150%を超えてくると株価に過熱感がある状態と言えます。
Bレシオも100%を中心に上下します。株価の動きがゆるやかな時はAレシオと似たような動きをします。一方、株価が激しく上下するとAレシオと比べてBレシオが大きく動く傾向があります。

### 平均足

平均足は、陽線（または陰線）が連続しやすいという特徴があり、トレンドの転換を判断しやすいと言えます。
平均足では、個々のローソク足の四本値として、実際の株価をそのまま使わずに、手を加えた値を使います。通常のローソク足の始値/高値/安値/終値をそれぞれCO/CH/CL/CCで表し、平均足の始値/高値/安値/終値をそれぞれHO/HH/HL/HCで表すとすると、以下のように表されます。

$$HO = \frac{1本前のHO+1本前のHC}{2}$$
$$HC = \frac{CO+CH+CL+CC}{4}$$
$$HO = HO/HC/CHの最大値$$
$$HO = HO/HC/CLの最小値$$
ただし、チャートの先頭では、1本前のデータがないのでHOは計算できず、2本目から計算します。また、2本目のHOでは、1本前のHOが決まっていないので、上の計算式の代わりに、1本前のローソク足のCO/CH/CL/CCの合計を4で割った値にします。

Visual Codingでは、陰線から陽線に変わったタイミングで買い、陽線から陰線に変わったタイミングで売りと判断するような仕様になっています。

### 一目均衡表（転換線と基準線）

一目均衡表は「転換線」や「基準線」などの指標や、時間論/波動論/値幅観測論などのさまざまな手法を組み合わせて、相場の姿を観測するといった理論体系になっています。
全て説明することは非常に困難なので基本だけ記述します。

基準線=(26日最高値+26日最安値)
転換線=(9日最高値+9日最安値)
先行スパン1本目=基準線と転換線の平均を26日先行させたもの
先行スパン2本目=52日間の最高値と最安値の平均を26日先行させたもの
遅行線=当日の終値を26日先行させたもの

Visual Codingで実装されているシグナルは基準線と転換線のクロスで売買シグナルを出しています。

### 移動平均線


基本的に短期移動平均線が長期移動平均線が下から上に抜いた時にゴールデンクロスとして買いのシグナル、逆に短期移動平均線が長期移動平均線が上から下に抜いた時にデッドクロスとして売りのシグナルを出します。

今回Visual Codingで使用できる移動平均線は三種類です。

単純移動平均線(SMA)
一定期間（ｎ日間）の価格を平均したもので、一般的に移動平均といえば、単純移動平均のことを指します。

n日間の単純移動平均
SMA＝（1日目の終値＋2日目の終値＋3日目の終値＋・・・＋N日目の終値）/(N日間)

加重移動平均線(WMA)
直近の価格に近いものほど重要度を大きくし一定期間（ｎ日）平均したもので、（例えば、20日の終値加重移動平均の場合、直近価格を20倍し古い価格には1倍して価格を平均したものです。）単純移動平均に比べ直近の価格に対しての反応度が高くなっています。

n日間の加重移動平均
WMA=（1日目の終値x1+2日目の終値x2+3日目の終値x3+・・・+N日目の終値xN/(1+2+3+・・+N)

指数平滑移動平均線(EMA)
最近の価格に比重を置き、過去になればなるほど比重を軽くして平均値を決定します。
比重の減少度合いは「平滑化係数」と呼ばれる0と1の間の値を取る定数α（平滑定数）で決められます。
MACDの計算式によく使われます。

n日間の指数平滑移動平均
1日目＝（当日も含め）ｎ日の終値の平均
2日目以降＝前日の指数平滑移動平均＋α×{当日終値-前日の指数平滑移動平均} 
※α（平滑定数）＝2÷（ｎ+1）

### ピボット（改善予定）

ピボットは前日の株価から今日の買い/売りのポイントを判断するのに使用します。

ピボットは、全部で７種類の指標からできています。
計算方法は以下のようになります。

| 指標 | 計算方法 |
| -------- | -------- |
|P（ピボット）|（前日の高値+前日の安値+前日の終値）÷３|
|B1|P-(前日の高値-P)|
|B2|P-(前日の高値-前日の安値)|
|S1|P+（P-前日の安値）|
|S2|P+（前日の高値-前日の安値）|
|HBOP|S1+（前日の高値-前日の安値）|
|LBOP|B1-（前日の高値-前日の安値）|

株価がB1やB2に近づいたら反発を狙って買い、S1やS2に近づいたら売って利益を確定させます。また、株価がLBOPを下回ったら損切りします。

### 比較演算子上回った時・下回った時について

## シグナルアクション設定