probability-theory
互いに独立ではない1組の計測値の確率モデル。
f(x1,x2;μ1,μ2,σ12,σ22,ρ12)=12πσ12σ22−ρ122σ12σ22exp{−((x1−μ1)2σ22+(x2−μ2)2σ12−2(x1−μ1)(x2−μ2)ρ12σ1σ2)2(σ12σ22−ρ122σ12σ22)}=12πσ1σ21−ρ122exp{−((x1−μ1)2σ22+(x2−μ2)2σ12−2(x1−μ1)(x2−μ2)ρ12σ1σ2)2σ12σ22(1−ρ122)}
μ=(μ1μ2⋮μp)
Σ=(σ12ρ12σ1σ2⋯ρ1pσ1σpρ21σ2σ1σ22⋯ρ2pσ2σp⋮⋮⋱⋮ρp1σpσ1ρp2σpσ2⋯σp2)
X=(X1X2⋮Xp)∼N(μ,Σ)
f(x;μ,Σ)=1|2πΣ|exp{−12(x−μ)⊤Σ(x−μ)}
or
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