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多変量正規分布

tags: probability-theory

互いに独立ではない1組の計測値の確率モデル。

2次元

確率密度関数

f(x1,x2;μ1,μ2,σ12,σ22,ρ12)=12πσ12σ22ρ122σ12σ22exp{((x1μ1)2σ22+(x2μ2)2σ122(x1μ1)(x2μ2)ρ12σ1σ2)2(σ12σ22ρ122σ12σ22)}=12πσ1σ21ρ122exp{((x1μ1)2σ22+(x2μ2)2σ122(x1μ1)(x2μ2)ρ12σ1σ2)2σ12σ22(1ρ122)}

一般

パラメータ

\boldsymbolμ=(μ1μ2μp)

Σ=(σ12ρ12σ1σ2ρ1pσ1σpρ21σ2σ1σ22ρ2pσ2σpρp1σpσ1ρp2σpσ2σp2)

確率ベクトル

\boldsymbolX=(X1X2Xp)N(\boldsymbolμ,Σ)

確率密度関数

f(\boldsymbolx;\boldsymbolμ,Σ)=1|2πΣ|exp{12(\boldsymbolx\boldsymbolμ)Σ(\boldsymbolx\boldsymbolμ)}