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tags: RL
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# Reinforcement Learning | Introduction and Model-Based Control
111學年第二學期選修交大資工所謝秉均老師開設之強化學習原理。
因為觀念複雜且不容易消化，所以決定在每次上完課之後，好好把課堂學到的東西整理成筆記，內化成自己的。
(希望我能堅持下去QQ)
另外我在上這堂課的同時，也有看 Stanford 的線上 RL 課程，所以筆記可能也會稍微整合一些些 Stanford 線上課的內容。
Reinforcement Learning | Stanford Online:
https://www.youtube.com/watch?v=FgzM3zpZ55o&list=PLoROMvodv4rOSOPzutgyCTapiGlY2Nd8u&index=1
## Introduction
### Overview
我們可以用一句話簡述強化學習 (Reinforcement Learning)：
Learn to take a sequences of actions to achieve a specific goal in an unknown environment.
- Learn: 表示我們事先不知道環境是如何活動的
- Sequence of actions: 表示和環境多次的互動
- Goal: 例如獲得高 reward
RL 的四個重點議題，也讓 RL 和其他機器學習方法有所分別：
* Optimization: Agent 需要最佳化自己的 action 來獲得最大的 reward
* Exploration: 透過與環境互動來嘗試不同的決定並學習，但可能會面臨 exploration 與 exploitation 兩者的 trade off
* Delayed consequences: 某個決定可能之後才有影響
* Generalization: Agent 是否能判斷某個 action 在之前沒經歷過的 state 下的好壞？
> 比較：
> Supervised Learning: Optimization, Generalization
> Imitation Learning: Optimization, Generalization, Delayed consequences
### Sequential Decision Making
Agent 和 Environment 的互動可以用下圖來表示：
> 另一種 trajectory 的註記方式為：$s_{0}, a_{0}, r_{0}, s_{1}, ...$ ，兩個都可以
在 agent 和 environment 的交互之下，一個 agent 會採取一連串的 actions $\{a_{t}\}$，並觀察到一連串的 states $\{s_{t}\}$ 以及獲得一連串的 rewards $\{r_{t}\}$。
一個 RL 演算法常包含以下要素：
1. **Model**: 描述環境會如何針對 agent 的行為而改變
包含 **transition model**，是所有 states 的集合 $S$ 的機率分布：
$$
P(s_{t+1}=s^\prime|s_{t}=s, a_{t}=a)
$$
以及 **reward model**：
$$
r(s_{t}=s, a_{t}=a)=\mathbb{E}[r_{t}|s_{t}=s, a_{t}=a]
$$
2. **Policy**: 從 states 映射到 actions 的函數，決定 agent 會如何採取的 action
可以是 deterministic 的：
$$
\pi(s)=a
$$
也可以是 stochastic 的：
$$
\pi(a|s)=P(a_{t}=a|s_{t}=s)
$$
3. **Value function**: 當遵從某個 policy 時，在特定 state 或 action 之下可以獲得的 future rewards，定義為：
$$
V^\pi(s_{t}=s)=\mathbb{E}_{\pi}[r_{t+1}+\gamma r_{t+2}+\gamma ^2 r_{t+3}+...|s_{t}=s]
$$
以上三點更詳細的概念會在後續陸續提到。
根據是否有明確的 model，RL algorithm 可以被分為以下兩種：
* Model-based
* Model-free
下圖分類了各種不同的 RL agents：
## Markov Decision Process
建構環境 (Model the environment) 的方法有很多種，其中最基礎且重要的方法是 Markov Decision Process (MDP)。
### Markov chain
Markov chain 是一種隨機過程，我們可以用經典的 Mars Rover Problem 作為例子：
一個抽樣的 trajectory 記作 $s_{0}, s_{1}, s_{2}, ..., s_{t}, s_{t+1}, ...$，例如 $x_{3}, x_{4}, x_{5}, x_{4}, x_{5}, ...$，而箭頭上的數值代表 transition probability，例如 $P(s_{t+1}=x_{2}|s_{t}=x_{1})=0.5$
Markov chain 符合 Markov property，意即給定當前的 state ，則未來和過去的狀態無關。
:::info
**Markov Property**
A state $s_{t}$ is Markov if and only if
$$
P(s_{t+1}|s_{t})=P(s_{t+1}|s_{1}, ..., s_{t})
$$
:::
:::info
**Markov Chain**
A Markov chain $(S, P)$ is specified by:
1. State space $S$: a (finite) set of possible states.
2. Transition matrix $P=[P_{ss^\prime}]$ with elements $P_{ss^\prime}=P(s_{t+1}=s^\prime|s_{t}=s)$
:::
$P$ 是一個 $|S|\times|S|$ 的矩陣，即
$$
P=
\left[
\begin{array}{ccc}
P_{11} & P_{12} & ... & P_{1n} \\
P_{21} & P_{22} & ... & P_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
P_{n1} & P_{n2} & ... & P_{nn}
\end{array}
\right]
$$
其中 $P_{ij}=P(s_{t+1=j}|s_{t=i})$
$P$ 具有兩個性質：
1. 每個 entry 都是非負的
這是因為每個 entry 都是一個機率值，不會出現負數
2. Row sum = 1
例如：$P$ 的第一行是由 $s_{1}$ 轉換到 $s_{1}, ..., s_{n}$ 的機率，故全部的值相加會等於 $1$
### Markov Reward Process
在 Markov chain 的基礎上，加上 reward function，則我們可以定義 Markov Reward Process：
:::info
**Markov Reward Process**
An MRP $(S, P, R, \gamma)$ is specified by
*Underlying dynamics*:
1. State space $S$
2. Transition matrix $P=[P_{ss^\prime}]$ with $P_{ss^\prime}=P(s_{t+1}=s^\prime|s_{t}=s)$
*Task*:
3. Reward function $R_{s}=\mathbb{E}[r_{t+1}|s_{t}=s]$
4. Discount factor $\gamma \in [0, 1]$
:::
Markov Reward Process 用於描述一個在不同狀態之間轉換的系統，其中每個狀態都有一個與之相關聯的即時 reward，並且轉換的過程滿足 Markov Property。
:::warning
**Return** $G_{t}$ is the cumulative discounted rewards over a single trajectory from $t$ onward (random).
$$
G_{t}=r_{t+1}+\gamma r_{t+2}+\gamma ^2 r_{t+3}+...=\sum_{k=0}^\infty \gamma^k r_{t+k+1}
$$
:::
:::warning
**State-value function** $V(s)$ is the expected return if state $s$ is the starting state.
$$
\begin{aligned}
V(s) &=\mathbb{E}[G_{t}|s_{t}=s] \\
&= \mathbb{E}[r_{t+1}+\gamma r_{t+2}+\gamma ^2 r_{t+3}+...|s_{t}=s]
\end{aligned}
$$
:::
Return 的計算十分簡單。同樣再以 Mars Rover Problem 作為例子，令在 $x_{1}$ 的 reward $R_{1}=0.05$，$R_{6}=1$，其他為 $0$。令 $\gamma = 0.9$，對於 episode $x_{5}, x_{6}, x_{6}, x_{5}, x_{4}$，return 為：
$$
G_{t} = 0 + (1 \times 0.9) + (1 \times 0.9^2) + (0 \times 0.9^3) + (0 \times 0.9^4)
$$
而 state-value function $V(s)$ 該如何計算呢？
因為 $V(s)$ 是 $G_{t}$ 的期望值，一個非常直觀的方法是使用暴力解，只要我們抽樣夠多的 trajectories，則它們 $G_{t}$ 的平均即是 $V(s)$。
另一種較常見的方法是使用 dynamic programming：
$$
\begin{aligned}
V(s) &=\mathbb{E}[G_{t}|s_{t}=s] \\
&= \mathbb{E}[r_{t+1}+\gamma r_{t+2}+\gamma ^2 r_{t+3}+...|s_{t}=s] \\
&= \mathbb{E}[r_{t+1}+\gamma G_{t+1}|s_{t}=s] \\
&= \mathbb{E}[r_{t+1}|s_{t}=s]+ \gamma \mathbb{E}[G_{t+1}|s_{t}=s] \\
&= R_{s} + \gamma \sum_{s^\prime} P(s^\prime|s_{t}=s) \mathbb{E}[G_{t+1}|s_t=s, s_{t+1}=s^\prime] \\
&= R_{s} + \gamma \sum_{s^\prime} P(s^\prime|s_{t}=s) \mathbb{E}[G_{t+1}|s_{t+1}=s^\prime] \\
&= R_{s} + \gamma \sum_{s^\prime} P_{ss^\prime} V(s^\prime)
\end{aligned}
$$
> $\mathbb{E}[G_{t+1}|s_t=s, s_{t+1}=s^\prime]=V(s^\prime)$ 是因為符合 Markov Property
由此我們導出在 MRP 使用的 Bellman Expectation Equation：
:::warning
**Bellman Expectation Equation** for MRP
$$
V(s)=R_{s} + \gamma \sum_{s^\prime} P_{ss^\prime} V(s^\prime)
$$
:::
Bellman Expectation Equation 寫成矩陣型式：
$$
V=R+ \gamma PV \\
=>
\left[
\begin{array}{ccc}
V(s_1) \\
V(s_2) \\
\vdots \\
V(s_n)
\end{array}
\right] =
\left[
\begin{array}{ccc}
R_1 \\
R_2 \\
\vdots \\
R_n
\end{array}
\right] + \gamma
\left[
\begin{array}{ccc}
P_{11} & P_{12} & ... & P_{1n} \\
P_{21} & P_{22} & ... & P_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
P_{n1} & P_{n2} & ... & P_{nn}
\end{array}
\right]
\left[
\begin{array}{ccc}
V(s_1) \\
V(s_2) \\
\vdots \\
V(s_n)
\end{array}
\right]
$$
因為 $V=R+ \gamma PV$，經由推導我們可得 $V=(I - \gamma P)^{-1} R$，得到 $V$ 之解。
然而若直接計算反矩陣來得到解，計算的時間複雜度為$O(n^3)$，非常沒有效率，故我們需要其他的解法，這會在之後的內容中介紹。
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在 MRP 中我們還使用到了 discount factor $\gamma$。直觀而言，我們較不在乎離當前時間越遠的未來，故 future reward 會乘上 $\gamma$；數學上，有了 discount factor，可以避免 return 無法收斂。
$\gamma$ 的選擇：
* Continuing environment: 固定的 $\gamma < 1$
* Episodic environment: $\gamma \leq 1$
### Markov Decision Process
在 Markov Reward Process 的基礎上，加上各種可能的 actions ，則我們可以定義 Markov Decision Process：
:::info
**Markov Decision Process**
An MDP $(S, A, P, R, \gamma)$ is specified by
*Underlying dynamics*:
1. State space $S$
2. Action space $A$
3. Transition matrix $P=[P_{ss^\prime}^a]$ with $P_{ss^\prime}^a=P(s_{t+1}=s^\prime|s_{t}=s, a_t=a)$
*Task*:
3. Reward function $R_{s}^a=\mathbb{E}[r_{t+1}|s_{t}=s, a_t=a]$
4. Discount factor $\gamma \in [0, 1]$
:::
> MDP 描述一個由狀態、行動、獎勵和轉移概率所構成的決策過程
有了 states 和 actions 後，我們便能夠定義 **policy**：
:::warning
A (randomized) **policy** $\pi$ is a conditional distribution over possible actions given state $s$, i.e., for any $s \in S$, $a \in A$,
$$
\pi(a|s):=P(a_t=a|s_t=s)
$$
:::
因為我們已經假設整個過程符合 Markov Property，故這裡我們專注於討論 stationary policy，意指 $\pi$ 和時間沒有關係。
對於一個 MDP，如果我們固定 policy $\pi(a|s)$，則：
$$
P_{ss^\prime}^\pi = \sum_{a \in A} \pi(a|s) P_{ss^\prime}^a
$$
> 此固定 policy 之下由 $s \rightarrow s^\prime$ 的機率 = $\sum_{a \in A}$ (此 policy 下在 $s$ 下採取 $a$ 的機率) X (採取 $a$ 時 $s \rightarrow s^\prime$ 的機率)
$$
R_{s}^\pi = \sum_{a \in A} \pi(a|s) R_{s}^a
$$
> 此固定 policy 之下 $s$ 作為起點的 reward = $\sum_{a \in A}$ (此 policy 下在 $s$ 下採取 $a$ 的機率) X (採取 $a$ 時 $s$ 作為起點的 reward)
:::danger
綜合以上兩點，我們可以發現對於一個 MDP，如果我們固定 policy $\pi(a|s)$，則我們可以得到 $\pi$-induced MRP $(S, P^\pi, R^\pi, \gamma)$
:::
多了 actions 之後，我們便可以定義 MDP 的 return 和 state-value function：
:::warning
**Return** $G_{t}$ is the cumulative discounted rewards over a single trajectory from $t$ onward (random).
$$
G_{t}=r_{t+1}+\gamma r_{t+2}+\gamma ^2 r_{t+3}+...=\sum_{k=0}^\infty \gamma^k r(s_{t+k+1}, a_{t+k+1})
$$
:::
:::warning
**State-value function** $V^\pi(s)$ is the expected return if state $s$ is the starting state.
$$
V^\pi(s)=\mathbb{E}[G_{t}|s_{t}=s;\pi]
$$
:::
值得注意的是，$V^\pi(s)$ 具有隨機性，來源包含：
1. Reward
2. State transition
3. Policy
## Model-Based Evaluation and Control
### MDP Policy Evaluation
我們該如何評價一個 policy 的好壞呢？
在此需要先介紹新的定義：
:::warning
**Action-value function** $Q^\pi(s, a)$ is the expected return if we start from state $s$ and take action $a$, and then follow the original policy $\pi$.
$$
Q^\pi(s, a)= \mathbb{E}[G_t|s_t=s, a_t=a;\pi]
$$
:::
$V^\pi(s)$ 和 $Q^\pi(s, a)$ 是具有關聯性的，可以互相以對方表示，也可以寫成遞迴式：
:::warning
**Bellman Expectation Equations**:
* $V$ written in $Q$:
$$
V^\pi(s)= \sum_{a \in A} \pi(a|s)Q^\pi(s, a)
$$
* $Q$ written in $V$:
$$
Q^\pi(s, a)=R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V^\pi(s^\prime)
$$
* $V$ written in $V$:
$$
V^\pi(s)=\sum_{a \in A} \pi(a|s) \Bigr[R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V^\pi(s^\prime) \Bigr]
$$
* $Q$ written in $Q$:
$$
Q^\pi(s, a)=R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a \Bigr[\sum_{a^\prime \in A} \pi(a^\prime|s^\prime)Q^\pi(s^\prime, a^\prime) \Bigr]
$$
:::
因為 $V^\pi$ 可以寫成自己的遞迴式，因此給定一個 policy $\pi$，我們可以找出 $V^\pi$ 的值，此即為 policy evaluation。
兩種 policy evaluation 的方法：
1. Non-iterative policy evaluation
Matrx form:
$$
\begin{aligned}
&V^\pi=R^\pi+ \gamma P^\pi V^\pi \\
=>\ &V^\pi=(I- \gamma P^\pi)^{-1} R^\pi
\end{aligned}
$$
3. Iterative policy evaluation
:::info
**Iterative MDP Policy Evaluation (IPE)**
For a fixed policy $\pi$:
Initialize $V_0^\pi(s)=0$ for all $s$
For $k = 1, 2, ...$
 for all $s$
  $V^\pi_k(s)=\sum_{a \in A} \pi(a|s) \Bigr[R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V^\pi_{k-1}(s^\prime) \Bigr]$
:::
代入 $V_0^\pi(s)$ 可以得到 $V_1^\pi(s)$，代入 $V_1^\pi(s)$ 可以得到 $V_2^\pi(s)$，迭代直到 converge。
> 如果初始值 $V_0^\pi(s)=V^\pi(s)$，則一次迴圈就收斂啦
___
我們可能會好奇，利用 IPE 計算是否真的能夠使 $V^\pi_k(s)$ 收斂至 $V^\pi(s)$？
考慮一個 matrix vector space $V_0^\pi(s), V_1^\pi(s), ..., V_k^\pi(s) \in \mathbb{R}^{|S|}$，我們可以透過證明以下兩步驟來證明 IPE 會使 $V_k^\pi(s)$ converge：
1. IPE is an contraction operator.
2. Under any contraction operator, the points converge to a fixed point.
定義 IPE Operator：
:::warning
**IPE Operator** (also called **Bellman Expectation Backup Operator**)
$$
T^\pi(V):=R^\pi+ \gamma P^\pi V
$$
:::
我們使用 $L_\infty$-norm 來衡量兩個 value function $V, V^\prime$ 之間的距離：
$$
||V-V^\prime||_\infty := max_{s \in S} |V(s) - V(s^\prime)|
$$
**IPE is an contraction operator.**
*proof*:
$$
\begin{aligned}
||T^\pi(V) - T^\pi(V^\prime)||_\infty &= ||(R^\pi+ \gamma P^\pi V) - (R^\pi+ \gamma P^\pi V^\prime)||_\infty \\
&= \gamma ||P^\pi(V-V^\prime)||_\infty \\
&\leq \gamma ||V-V^\prime||_\infty
\end{aligned}
$$
> 第二行至第三行不等式成立是因為 $P^\pi$ 的每個 entry 都 $\leq 1$
我們稱 $T^\pi$ 為 $\gamma$-contraction operator。
**Under any contraction operator, the points converge to a fixed point.**
上述可以根據 Banach Fixed-Point Theorem 得證：
:::info
**Banach Fixed-Point Theorem**
For any non-empty complete metric space, if $T$ is a $\gamma$-contraction operator, then $T$ has a unique fixed point.
:::
> Complete: 表示極限 (limit) 是在 space 裡面
:::danger
Summary:
Under **IPE**, the value function $V_k^\pi$ converges to the correct $V^\pi$, for **any** initialization $V_0^\pi$.
:::
### Finding Optimal Policy
我們知道如何進行 policy evaluation 了，根據計算出來的評價，以下討論如何去找到最佳的 (optimal) policy。
定義：
:::warning
**Optimal State-Value Function**
$$
V^*(s)=\max_\pi V^\pi(s)
$$
:::
> 對任意 state $s$ 遵循最佳 policy 所能得到的 expected return
:::warning
**Optimal Action-Value Function**
$$
Q^*(s, a)=\max_\pi Q^\pi(s, a)
$$
:::
> 對任意 state $s$ 執行 $a$ 後再遵循最佳 policy 繼續執行所能得到的 expected return
什麼條件下才能說一個 policy 比另一個更好呢？
:::info
**Partial Ordering of Policies**
$$
\pi \geq \pi^\prime \ \rm{if} \ V^\pi(s) \geq V^{\pi^\prime}(s), \forall s
$$
:::
> 注意！一定要對每個狀態都成立
:::info
**Optimal Policy**
A policy $\pi^*$ is an **optimal policy** if it is better than or equal to all other policies, i.e.
$$
\pi^* \geq \pi,\ \rm{for\ all} \ \pi
$$
:::
$\pi^*$ 無論如何都會存在嗎？
:::info
**Theorem (Existence of Optimal Policy)**
For any finite MDP, there always exists an optimal policy $\pi^*$ s.t.
$$
\pi^* \geq \pi,\ \rm{for\ all} \ \pi
$$
:::
___
Optimal policy 存在，但該如何找到？
當我們計算出了每個狀態下的最佳 action-value function $Q^*(s, a)$ 時，我們便可以依此找出最優策略：
$$
\pi^*(a|s) = \arg\max_{a\in A} Q^*(s,a)
$$
也就是說對於每一個狀態 $s$，我們都能夠確定最佳的動作 $a$（即最大化 $Q^*(s,a)$ 的動作) ，從而找到對應的 optimal policy。
因此，**計算出 $Q^*(s, a)$ 等同於找到 optimal policy**。
接下來將討論如何找到 $Q^*(s, a)$。
定義：
:::warning
**Bellman Optimality Equations**:
* $V^*$ written in $Q^*$:
$$
V^*(s)= \max_a Q^*(s, a)
$$
* $Q^*$ written in $V^*$:
$$
Q^*(s, a)=R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V^*(s^\prime)
$$
* $V^*$ written in $V^*$:
$$
V^*(s)=\max_a \Bigr[R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V^*(s^\prime) \Bigr]
$$
* $Q^*$ written in $Q^*$:
$$
Q^*(s, a)=R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a (\max_a Q^*(s^\prime, a))
$$
:::
Bellman Optimality Equations 因為需要取最大值，無法像 Bellman Expectation Equations 一樣使用線性代數解得答案。以下為兩種 iterative 的求解方法：
1. Value Iteration
2. Policy Iteration
#### Value Iteration
我們知道 Bellman Optimality Equation：
$$
V^*(s)=\max_a \Bigr[R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V^*(s^\prime) \Bigr]
$$
因此我們可以透過 Bellman Optimality Equation 定義 Bellman Optimality Operator：
:::warning
**Bellman Optimality Operator**
$$
T^*(V)= \max_{a \in A} (R^a + \gamma P^a V)
$$
:::
利用 Bellman Optimality Operator 進行 Value Iteration：
:::info
**Value Iteration**
Initialize $k=0$ and set $V_0(s)=0$ for all $s$
Repeat until convergence: $V_{k+1} \leftarrow T^*(V_k)$
:::
計算 $V_{k+1}=T^*(V_k)$ 等同於計算：
for each $s$
  $V_{k+1}(s)=\max_a \Bigr[R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V_k(s^\prime) \Bigr]= \max_a Q_k(s, a)$
$\sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V^*(s^\prime)$ 需花 $O(|S|)$，找所有 action 中的 max 花 $O(|A|)$，而每步驟要對所有 states 計算花 $O(|S|)$，故 value iteration 的時間複雜度為 $O(|S|^2|A|)$。
值得注意的是，在未收斂之前，我們在迭代的過程中計算出的 intermediate value function $V_k$ 可能不能對應到任何特定的 policy。
當我們找到 $V^*$ 之後，便可以透過 greedy policy 來找到最佳 policy。對於所有 $s$，選擇一個 action $a$，使得 $Q^*(s, a) = r + \gamma V^*(s')$ 最大化，即
$$
\pi^*(s) = \arg\max_a Q^*(s, a) = \arg\max_a \left( R(s, a) + \gamma \sum{s'} P(s'|s, a) V^*(s')\right)
$$
此 policy 即為 optimal policy。
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Value Iteration 並不是很好理解，我們用馬力歐找寶藏的遊戲作為例子來解釋 Value Iteration 整個過程：
* States: 馬力歐的位置，在九宮格上共 9 種可能
* Actions: 上下左右，若有寶箱可拿寶箱
* Reward:
* 馬力歐拿到寶箱，$R^a_s=0$
* 馬力歐朝任一方向移動，$R^a_s=-1$
* 假設 $\gamma=1$，且除非撞到牆壁，否則 $P^a_{ss^\prime}=1$
假設座標由右至左、由上至下標註，寶箱在 (2, 3)。每一次迭代中，對於每個 state，我們都根據 Bellman optimality equation 計算它們的下一步 value，即計算
$$
V_{k+1}(s)=\max_a \Bigr[R_{s}^a + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P_{ss^\prime}^a V_k^*(s^\prime) \Bigr]= \max_a Q_k(s, a)
$$
迭代過程如下：
* 初始化：所有 states 的 $V_0(S)=0$
* 第一次 iteration
* $V_1((2, 3))=0+0=0$
* 其他 states $V_1(s)$ 之值皆為 $-1$，例如：$V_1((1, 1))=-1+0=-1$
* 第二次 iteration
* $V_2((2, 3))=0+0=0$
* 對於 $(1, 1)$ ，往下或往右可以有最大的 value，故 $V_2((1, 1))=(-1)+(-1)=-2$，$(1, 2), (2, 1), (3, 1), (3, 2)$ 同理
* 對於 $(1, 3)$ ，往右可以有最大的 value，故 $V_2((1, 3))=(-1)+0=-1$，其他位於寶箱附近的 states 同理
* 第三次 iteration
* $V_3((2, 3))=0+0=0$
* 對於 $(1, 1)$ ，往下或往右可以有最大的 value，故 $V_3((1, 1))=(-1)+(-2)=-3$，其他距離寶箱 3 步的 states 同理
* 對於 $(1, 2)$ ，往下或往右可以有最大的 value，故 $V_3((1, 2))=(-1)+(-1)=-2$，其他距離寶箱 2 步的 states 同理
* 對於 $(1, 3)$ ，往右可以有最大的 value，故 $V_3((1, 3))=(-1)+0=-1$，其他位於寶箱附近的 states 同理
* 第四次 iteration
所有 $V(s)$ 皆沒有變化，故已收斂
> 參考資料：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/33229439
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能夠用 Value Iteration 來找最佳 policy 的原因是 Value Iteration 收斂的性質：
:::info
**Value iteration converges on $V^*$**
For any initial $V_0$, value iteration achieves that $V_k \rightarrow V^*$ (in $L_\infty$-norm)
:::
此性質可透過以下三步來證明：
**1. $T^*$ is a contraction operator.**
*proof:*
$$
\begin{aligned}
||T^*(V)-T^*(\hat{V})||_\infty &= \max_s |T^*(V(s))-T^*(\hat{V(s)})| \\
&= \max_s |\max_a(R^a_s + \gamma \sum_{s^\prime} P^a_{ss^\prime} V(S^\prime)) - \max_{a^\prime}(R^{a^\prime}_s + \gamma \sum_{s^\prime} P^{a^\prime}_{ss^\prime} V(S^\prime))| \\
&\leq \max_s\max_a|(R^a_s + \gamma \sum_{s^\prime} P^a_{ss^\prime} V(S^\prime)) - (R^{a}_s + \gamma \sum_{s^\prime} P^{a}_{ss^\prime} V(S^\prime))| \\
&\leq \max_s\max_a|\gamma \sum_{s^\prime} P^a_{ss^\prime} (V(s^\prime) - \hat{V}(s^\prime))| \\
&\leq \gamma ||(V-\hat{V})||_\infty
\end{aligned}
$$
=> $T^*$ is a $\gamma$-contraction operator.
**2. Under a contraction operator, ${V_k}$ shall converge to the unique fixed point.**
*proof:*
Since $T^*$ is a $\gamma$-contraction operator in a complete metric space, by Banach Fixed Point Theorem, $T^*$ converges to the unique fixed point.
**3. Since $V^*$ is a fixed point, $V_k \rightarrow V^*$ due to uniqueness.**
> 若 $\gamma$ 很接近 $1$，則 value iteration 可能會迭代無限次而不收斂。
#### Policy Iteration
Policy iteration 的目的是透過交替進行 policy evaluation 和 policy improvement，逐步優化 policy，直到找到最佳 policy。
1. Policy evaluation:
固定 policy，計算出對應的 $V^\pi(s)$，可使用任意 policy evaluation 的演算法
2. Policy improvement:
找出 policy $\pi^\prime \geq \pi$，可使用任意 policy improvement 的演算法
:::info
**Policy Iteration**
(註：這裡針對 deterministic policy)
Initialize $k=0$ and set $\pi_0(s)$ arbitrarily for all $s$
While $k=0$ or $\pi_k \neq \pi_{k-1}$:
 Derive $V^{\pi_k}$ via **policy evaluation** for $\pi_k$
 Derive $\pi_{k+1}$ by greedy **one-step policy improvement**
:::
:::info
**One-Step Policy Improvement**
Given $V^{\pi_k}$, compute $Q^{\pi_k}(s, a)$:
$$
Q^{\pi_k}(s, a)=R(s, a)+\gamma \sum_s P(s^\prime|s, a) V^{\pi_k}(s^\prime)
$$
Derive the new policy $\pi_{k+1}$ for all states $s$:
$$
\pi_{k+1} (s) = \arg\max_a Q^{\pi_k}(s,a)
$$
:::
為何 One-step policy improvement 合理？
假設我們採取 $\pi_{k+1}$ 只進行一步動作，之後的動作維持遵循 $\pi_k$，會比從頭到尾都遵循 $\pi_k$ 來得更好。這是因為 $\pi_{k+1}$ 選擇的 action 是使得 $Q^{\pi_k}(s,a)$ 最大的 action，因此
$$
\begin{aligned}
V^{\pi_{k+1}}(s) &= Q^{\pi_k}(s, \pi_{k+1}(s))\\
&= \max_a Q^{\pi_k}(s,a) \\
&\geq R(s, \pi_k(s))+\gamma \sum_s P(s^\prime|s,a) V^{\pi_k}(s^\prime) \\
&= V^{\pi_k}(s)
\end{aligned}
$$
若從頭到尾都採取 $\pi_{k+1}$，也會比遵循 $\pi_k$ 好：
:::info
**Theorem (Monotonic Policy Improvement)**
Under the one-step policy improvement step, we have $V^{\pi_{k+1}}(s) \geq V^{\pi_k}(s), \forall s$, and hence $\pi_{k+1} \geq \pi_k$
:::
*proof:*
$$
\begin{aligned}
V^{\pi_k}(s) &\leq \max_a Q^{\pi_k}(s, a)\\
&= \max_a R(s,a) + \gamma \sum_{s^\prime \in S} P(s^\prime|s,a)V^{\pi_k}(s^\prime) \\
&= R(s, \pi_{k+1}(s))+\gamma \sum_{s^\prime \in S} P(s^\prime|s,\pi_{k+1}(s))V^{\pi_k}(s^\prime) \\
&\leq R(s, \pi_{k+1}(s))+\gamma \sum_{s^\prime \in S} P(s^\prime|s,\pi_{k+1}(s))\max_{a^\prime} Q^{\pi_k}(s^\prime, a^\prime) \\
&= R(s, \pi_{k+1}(s))+\gamma \sum_{s^\prime \in S} P(s^\prime|s,\pi_{k+1}(s))\\
&\ \ \ \ \times(R(s^\prime,\pi_{k+1}(s)) + \gamma \sum_{s^{\prime\prime} \in S} P(s^{\prime\prime}|s^\prime,\pi_{k+1}(s^\prime))V^{\pi_k}(s^{\prime\prime})) \\
&... \\
&= V^{\pi_{k+1}}(s)
\end{aligned}
$$
這個證明的想法可以用 “Peeling off" 的概念來想像：
已知由 $s$ 遵循 $\pi_{k+1}$ 到 $s^\prime$ 後再遵循 $\pi_k$ 比從頭到尾遵循 $\pi_k$ 來得好，則同理，由 $s^\prime$ 遵循 $\pi_{k+1}$ 到 $s^{\prime\prime}$ 後再遵循 $\pi_k$ 也會比從 $s^\prime$ 到尾都遵循 $\pi_k$ 來得好，以此類推。
___
若我們得到 $\pi_{k+1}=\pi_k$，則代表 policy iteration 收斂了，且也表示 Bellman optimality equation 被 $\pi_k$ 滿足：
$$
V^{\pi_k}(s) = \max_a Q^{\pi_k}(s,a)
$$
此時 $\pi_k$ 必為 optimal policy。
:::danger
Policy Iteration 和 Value Iteration 共同證明了 optimal policy 存在
:::
值得一提的是，在只討論 deterministic policy 的情況下，policy iteration 會在有限次數的迭代內停下來。這是因為 deterministic policy 的數量為 $|A|^{|S|}$，因此我們最多迭代 $|A|^{|S|}$ 次一定會停下。
### Quick Summary
| Problem | Bellman Equation | Algorithm |
| -------- | -------- | -------- |
| Prediction | Bellman Expectation Equation | IPE |
| Control | Bellman Expectation Equation <br> + Greedy Policy Improvement| Policy Iteration |
| Control | Bellman Optimality Equation | Value Iteration |
## Next
Reinforcement Learning | Policy Gradient
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