# 技術分析筆記
## k線型態/組合
當有意義之k線型態/組合出現時，成交量最好不要減弱，否則可能失效
### 大陰陽線
有人說一根具有明顯意義的大陰陽線之實體長度至少要為前一天的三倍以上
### 錘子線(不分陰陽)
**影線長度至少要實體的兩倍以上**
我們希望錘子至少要匹配到高低位能，底部的話出現看多錘子效果最好，頂部反之。
### 紡錘線
實體線很小的線即為紡錘，其實代表的就是價錢停滯不前，可能代表著現在市場缺乏動能，可能代表一個趨勢的終止。所以紡錘線常常出現在頂部及底部分別代表著出貨(distribution)(多頭沒力量與空頭抗衡)和承接(accumulation)(空頭沒力量跟多頭抗衡，等著被超車或自己放棄)
### 十字線
1. 一般十字
收在中間的十字代表著多空力量相近，所以我們會關注下一根來判斷方向
2. 長腳十字
收在中間的十字代表著多空力量相近，所以我們會關注下一根來判斷方向，但長腳的話也代表更有機會出現趨勢反轉(更多籌碼關注)
3. 墓碑十字
跟上面一樣匹配到高低位能效果更好，出現在頂部的話效果尤佳

4. 蜻蜓十字
也是匹配到高低位能效果更好，出現在底部的話效果很好
5. 四價十字
缺少流動性的意思，極少人在這個時段參與市場，靜候佳音

### 反轉k線組合

#### 錘子與吊人
買壓把強烈的賣壓打下去，最終買方獲勝
這種反轉型態因為有賣壓的關係，有概率會去測試錘子最低點，若測試成功即構築底部，反轉力道更強，所以我們通常會把止損放在最低點以下，避免被測試吃損
若錘子發生在強烈的下跌及超賣則十分有意義(在超強烈賣壓下能有如此買壓來抵抗實屬難得)
可以說是有大的賣方力量，接下來有買方力量進行抵抗，最後賣方still win
但吊人still有買壓的意味，所以仍須接受空頭確認ㄈㄡ畢竟出現這種狀況也有可能是上升趨勢後的回調築底，提供更強烈的上升力道

#### 吞噬(讚)
基本上兩隻k線是不同方向，但如果前一隻是十字線的話就沒差

## 供需區間
1. 通常是找最高/最低點，因為這通常是大家所認知供給/需求的最高/最低價位
2. 兩明顯引線或三引線可形成一個區間(明顯引線的意思為引線超過實體很多)
3. 越多點越好
4. 越極端越好(引線)
### 若該區間成立後，再次到達該區間則會測試市場供需平衡，供過於求就下跌，供不應求就上漲。而若區間被突破後，往往會進行二次測試供需平衡。而通常會維持原結果(回踩，行情會延續)。
支撐壓力互換== Ｓ/R flip


## 訂單塊/訂單流
### 交易範圍(range) by trader k
當價格發生巨大改變的時候(暴漲or暴跌)第一個高點(swing high)第一個低點(swing low)若接下來突破或跌破的話就要更改你的swing high/low 穩定之後這就是你的range
### 訂單塊定義
**本質：應該是止損訂單**
價格突破前的最後反向k線組合，多頭即陰k組合，空頭即陽k組合

## 道氏理論--趨勢線&加速趨勢線(加速線){輔助性質}
**本質：市場共識**
1. 至少連接兩個高點或低點(三個點起跳較佳)最好是明顯兩點或三點(明顯：引線比例較長)盡量尋找三個引線作相連，經過越多點越好(more market consensus)
2. 繪製範圍很重要，所以才要越極端越好，這樣能預期範圍更大，交易心態更穩定
3. 若支撐跟壓力線時間範圍差距較大，需注意可能會有更大的支撐or壓力
4. 會建議繪製多條趨勢線保有一定的緩衝空間(容錯範圍)

4. 連接點越多趨勢越穩定
5. 時效越長趨勢越穩定
6. 連接點中間週期不宜過大否則是一條不太好的參考
7. 若趨勢線範圍中還有較小範圍的趨勢，則大時間範圍重要性比小時間範圍來得大非常多
8. 他是一門了解趨勢的工具，但是他的修正可能性相對其他分析技術來說比較大，是很容易重新調整壓力支撐的，所以他只當輔助工具。
### 供需區間大於趨勢線，因為人類對於水平價格較為敏感

## 道氏理論--趨勢線角度/強度&兩條加速線到頂

1. 經過越多點越強
2. 點的引線比例越長越強(代表在該點賣壓或買壓較強)
3. 碰觸到線的時候有較大的成交量
4. 越接近水平的線強度越強
5. 45度左右趨勢穩定
6. 60度左右趨勢不穩定
7. 8,90度左右趨勢非常不穩定
8. 越斜行情越急，目標價格可能近了，可能會有較大的修正(要留意風險)，但是行情也非常強，但如果已經上車了就不要亂下車因為行情很強，可能會錯失一大筆獲利。
### 兩條加速線到頂法則
如果在主趨勢線的基礎上畫出了兩條加速線，那行情可能開始不穩定，有可能反轉。所以說假如在主趨勢線的基礎上已經有兩條加速線，那第三條時你可以慢慢減倉，或是一跌破就平倉，其實越多條越不穩定，越容易出現趨勢改變，可能還會出現第三第四條，所以才說要慢慢減倉。

## 道氏理論--趨勢線的毛刺穿透、跌破與回抽
### 毛刺
如果幾個點未確實踩在趨勢線上一點點，我們忽略它因為我們在意的是趨勢。
### 趨勢改變判別
改變完可能會走不管是反轉型態或是中繼型態或是反轉都有可能！
#### k線組合
1. 兩根大陰線(超過5%、6%、7%)
2. 一根大陰線再一根十字星再一根大陰線

#### 量
有量
#### 缺口
突破交易會比波段交易來說更好，所以說震盪行情的時候，不見得要做波段交易，可以等待突破後進行突破交易

## 道氏理論--123&2B法則

### 123法則
1. 突破壓力線(突破交易:風險較大)
2. 底部逐漸托高(趨勢交易，回踩不一定發生)風險較小(有滿足回踩壓力線時再操作，沒回踩不操作)
3. 突破第一階段的最高點(趨勢確立的交易：風險小且勝率高，肯定操作)
4. 接下來的低點都會高於p點去滿足上升結構，所以小於p點都會是很好的停損位置
### 2B法則
在某些層面是相對主觀的
和諧的數字比例參考用
跟獵取止損有點像

如何判斷會不會正常走雙頂底還是2B 看有沒有imbalance

## 道氏理論--趨勢線回抽後的幾種走法
### 其實裡面有點跟123法則有關係，所以放在隔壁
### 通常可以分類成三種回抽
1. 強勢回抽->趨勢延續，通常特色為會有大陽線(搶籌行為)
2. 弱勢回抽->等信號，這時候就可以等123法則或2b
3. 橫向盤整->反轉概率大，特色可能會出現很多十字星(可能會出現波浪理論的模型)

## 道氏理論--多頭市場&空頭市場
兩種趨勢通常區分為三個階段
### 上升趨勢
#### stage 1
承接：儘管經濟不景氣抑或已經到了空頭市場的尾聲，許多人仍繼續在賣出股票，但是總有些眼光敏銳的投資人或機構已經嗅到了回漲的味道，或發現許多股票已遠跌超過其應有的價值，這時候大部分還是在跌但是已經有部分績優股開始出現小型的漲勢或是反彈且成交量放大。
#### stage 2
經濟好轉：公司盈餘回復上升趨勢，股價形成穩定漲勢，成交量配合放大，使投資人在此階段能賺得盆滿缽滿。
#### stage 3
沸騰：許多人都看到了第二階段的甜頭，都一股腦的踏進這個市場，everewhere都是利多消息，出現很多新上市的股票，但是這個時候其實漲勢已經到了尾聲，眼光遠見的投資人應該要思考什麼時候是好的賣出點。這個階段充斥著很多泡沫股，甚至出現一堆股票價值遠大於實際價值的低價股

### 下降趨勢
#### stage 1
出貨：精明的投資人已經發現公司盈餘成長異常，於是開始脫手，但是大部分的散戶還是繼續進行交易，殊不知已經有些操作開始。但已經有一種價漲量縮的傾向，散戶發現獲利會沒有預期的那麼多開始消極、挫折。
#### stage 2
恐慌：大部分的買方開始減緩力度，賣方則急著脫手。價格開始暴跌，成交量暴增，而暴跌完後可能會出現相當長期的盤整階段或回彈修正。
#### stage 3
平緩：現在的跌勢會趨於平緩，但那些撐過恐慌階段的也在這裡不行了，開始出現絕望性賣出，那些當時的劣質低價股也全都gg了，僅剩績優股仍繼續撐著，因為股民還願意相信他們，而當所有利空因素都砸在他們身上造成股價最後一段波動完後，空頭行情就結束了。

## 型態學
### 頭肩底
#### 量價結構
1. A點巨量，開始縮量，B點又放量但是可能略小於A點，C到D點逐漸放量，D點一定放大量
2. A到C點逐漸縮量，D點放量
3. B點最好是最大量，D點放量
#### 中繼頭肩底

### 頭肩頂
#### 量價結構
慢慢縮量，到c d點左右，放量跌
#### 中繼版頭肩頂

## 傳統圖表結構
**<font size=+1, color="red">盡量把k棒控制在75~175根</font>**
### 楔形 vs 三角形
楔型都朝同一個方向，三角形都朝中間
### 楔形
#### 上升楔形(通常看跌)
如果符合看跌條件則效率倍增
#### 下降楔型(通常看漲)
如果符合看漲條件則效率倍增
### 三角
#### 上升三角(通常看漲)
如果符合看漲條件則效率倍增

#### 下降三角(通常看跌)
如果符合看跌條件則效率倍增

### 雙重頂底
頸線基本上是水平的

### 多重頂底(三重居多)
頸線基本上是水平的

### 頭肩頂底
頸線不需要是水平的

### 旗形
#### 牛旗 v.s. 熊旗
中間基本上是平行通道
標準熊旗

## k線
### 基本概念
1. 有明顯意義的長陽k之實體長度至少需視前一天實體長度的三倍(大概就好)(陰k反之亦然)
2. 若長陽k踩在支撐線或是移動平均線的話則可確認支撐的有效性(陰k反之亦然)
3. 長陽k的實體中點也可以當支撐(陰k反之亦然)

## 斐波那契相關
### 斐波那契回撤(retracement)
#### 回調比例在70.7 ~ 88.6(0.707~0.886),大多會回到0或是超出0一點點，止損放在100以下
#### 回條比例在61.8(0.618)左右，大多會有XA=BC段的現象甚至超過，止損放在78.6(0.786)以下
##### 特例：若在底部結構最後拐點出現0.618，則目標價位為從A點延伸一段XA來作為目標價位

#### 回調比例在50(0.5)左右，也是使用XA=BC線段，但在0.5回調的話往往上升行情不單一，止損放在61.8(0.618)以下

# 聰明錢 SMC

## 公允價值缺口(fair value gap)(FVG)
FVG某種意義上其實就是供給需求 拉出VPVR之後可以發現FVG都會出現在LVN也算是liquidity void

## 訂單塊(order block)(OB)
### 定義
**大暴漲或大暴跌前最後一根反向k線**
通常會拉那根k線的實體or到影線的範圍(影線太長就忽略影線)，而OTE(最佳入場點)為斐波的0.705(OB的上下限為0跟1)。假如多頭的狀況下通常會至少選擇折價區來做入場，意即0.5以上(拉回撤的話0會在上1會在下)，而較好的位置即為剛剛提到的OTE。




### 高品質訂單塊四大條件
1. 價格不平衡
位移更高或是FVG更大
2. 獵取止損(流動性)
獵取EQH/EQL或前高前低
3. 對的時區
4. 溢價區與折價區

## 流動性(liquidity)
**流動性與市場波動成反比**(市場會盡可能幫你消化訂單)
### 流動性通常存在的地方
其實就是一些支撐壓力存在的地方，往往散戶都會在一些前高前低或是支撐壓力的地方設置止損，這時候就會有大量的流動性存在。
1. EQH/EQL(等高與等低點)

### 賣方流動性(sellside liquidity)
**S2B(sell to buy)**
1. 多方止損單
2. 空方突破單的止損

### 買方流動性(buyside liquidity)
**B2S(buy to sell)**
1. 空方止損單
2. 多方突破單的止損

# TPO (Time Price Oppurtunity)

## VPVR or FRVP 成交量分布圖
水平向拉
藍線內為VA(Value Area)，而VAH為VAHigh，VAL為VAL
紅線為POC(Point of Control)公允價值，為範圍內成交量最大的價格
而VA可透過調整設定VA所包含的是範圍內成交量的多少%，如圖VA內所包含的為範圍內70%的成交量
黃色區域是HVN(High Volume Nodes)
紅色區域是LVN(Low Volume Nodes)
**該怎麼利用這個去做交易呢**
首先很重要的概念是：成交量越高對價格的吸引力越高(like流動性高or未消化訂單)
所以當k線來到LVN之類的低成交量的位置，我們就可以期待他會回到HVN或POC等高成交量的位置

還有一種利用的方法，那就是當突破盤整或壓力之後開啟一段趨勢，我們往往因為瞬間的爆大量或是未準備而沒辦法抓到適當的入場點，這時候絕大部分的交易者都會建議你等待回調再入場就好，而要如何預測回調的點位呢？


# 和諧交易

## AB=CD
兩段回撤數值呈倒數關係

### alternate AB=CD
**1. 1.272AB=CD**
**2. 1.618AB=CD**

# 數據分析

## 資金費率(funding rate)
通常我們會把合約跟傳統金融的期貨作比較，而幣圈的其中一個魔力便是合約不像傳統期貨有到期日，但這也有一個問題，期貨的到期日是用來將現貨價格與期貨價格重新變成一樣。那在幣圈我們要如何確保合約價格與現貨價格不要脫勾太嚴重呢，這時候就需要資金費率來幫忙了。

我們假設現在市場上做多的人比較多，這時候資金費率會提高(大於0)，而此時做多的人(比特幣是8小時)會在每一次資金費率結算的時間支付費用給做空的人，反之亦然。

### 資金費率套利(funding rate arbitrage)
利用不同交易所間的不同資金費率來進行套利。

## 多空比

## 累積成交量價差CVD(Cummulative Volume Delta)
累積成交量價差CVD是一種技術分析指標，用於量化買賣方向的強度。它的概念是基於買賣方量的累積差異。如果一個市場的買方成交量高於賣方成交量，那麼累積量價差就會變得正值。反之，如果賣方成交量高於買方成交量，那麼累積量價差就會變得負值。

當CVD > 0 代表市場現在激進的buyer比較多
當CVD < 0 代表市場現在激進的seller比較多