Etude générale

# Etude générale Chaque pays met en place des lois qui cadre les activités financières, l'un des objectifs et d'assurer une stabilité et solidité financière même en cas de faillite éventuelle. Pour assurer ce critère, les banque doivent être et démontrer qu'ils sont toujours solvable. Cette solvabilité est relative au fonds propres de la banque, elles montrent que la banque peut faire fasse au risques éventuels liés à ses activités. Un ratio(pourcentage) de solvabilité a été imposé par La Banque des Règlements Internationaux (BRI) que les banques doivent respecter (siège dans bâle, Suisse). ### Les réformes Bâle: #### 1. Bâle I (Ratio Cooke) 1988: engagement (crédit, actions etc) vs les fonds propres de la banque doit être égale à 8%. <div style="color:#696969">pour prêter 100M euro, la banque doit avoir un min de 8M euro de fonds propres, pour être considéré comme solvable. </div> ---- #### 2. Bâle II 2006: Bâle I + prise en considération d'autre risques (risque de marché, risque de crédit et risque opérationnel). Introduction du Tier 1 (vrai capital comme les actions et les profits réinvestis) et le Tier 2 (provisions). Tier 1: 4%     Core tier 1: 2% (les actions et les profits de la banque réinvestis)     Tier 1 supplémentaire: 2% (titres hybrides) ------ #### 3. Bâle III 2010: Le minimum de fonds propres que les banques doivent détenir a été relevé. Changement dans le poucentage du "Core tier 1" de 2% vers 4.5% et augmentation du ration de 8% vers 10.5% ---- ### Les rapports: Les banques doivent envoyer des rapports (ACPR) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin de montrer leurs ratios. Ces rapports et calcules s'effectuent par des applicatifs qui peuvent être en interne ou acheté des éditeurs (expl: sopra, moody's). ### Solutions: * **RiskFoundation** Solution complète qui permet une gestion des risks qui suivent les cadres réglementaires dans le domaine de la finance. * **RiskAuthority** Une brique qui fait partie de riskFoundation. Prends en entrée des données et fait sortir des rapports (après du calcul) destinés à l'ACPR qui sont conformes aux règles Bâle et à la loi. * **RiskIntegrety** Gestion de rapports pour tout ce qui est assurance. #### Les inputs de riskAuthority: * référentiels: des référence des données ( le code d'une transaction/action, code client, code d'une banque) * données de gestion: les données dont on va appliquer les formules afin de faire sortir le risque et les rapports. * données de comptabilités: La bible, des chiffres validé qu'on peut pas être en désaccord avec. J'ai 50 million d'expo face a toute le clientèle privé. --- Les données de comptabilités sont des données supposées correctes mais qui ne sont pas beaucoup détaillées, l'objectif est de rapprocher au maximum les données de la gestion aux données de comptabilités avant de faire le calcul et l'exportation des rapports, cette étape est la **réconciliation**. avant la **réconciliation** on trouve le chargement des données évidemment, et aussi l'effectuation d'un **data quality**: une vérification de la qualité des données, une analyse des données pour éliminer et éviter le maximum d'erreurs et avoir des calculs cohérents et conformes. **Chargement** --> **Data Quality** --> **Réconciliation** --> **Calcul**--> **Rapport** L'étape de **Réconciliation** peut se faire dans riskauthority ou ailleurs, càd on peut charger directement des données qui sont déjà réconciliées. **Data Quality** --> **Réconciliation** --> **Chargement** --> **Calcul**--> **Rapport** <div style = "margin-bottom:200px;"> </div> --- <div style="font-weight: bold;">Questions</div> * Est-ce que les noms riskAuthority et riskFoundation appartient à des solutions spécifiques (ceux de moody's) ou sont des noms standards ? car je n'ai pas trouvé d'autres solutions au nom de riskFoundation chez sopra ou d'autres éditeurs. * Dans les rapports, est ce qu'on suit les règles de tout les bâles (I, II, III), ou il suffira de suivre le dernier ? --- source: https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/acteurs-de-la-finance/comite-de-bale/bale-iii/ratio-de-solvabilite-bancaire/ https://www.moodysanalytics.com/product-list/riskauthority https://www.moodysanalytics.com/product-list/riskfoundation