Lien de la note Hackmd
But
Resoudre:
Avec convexes et affines
valeur optimale point optimal avec
est admissible ssi il verifie les contraintes
Lagrangien de (OPT):
Fonction objective primale:
et probleme primal
Dans le cas ou on a une seule contrainte et une seule contrainte
peu importe |
:
: lieu des points primaux admissible
Fonction objective duale
et probleme dual
dual admissible ssi ( )
dual optimal ssi solution de et
Lemme
Si dual admissible,
Toutes les valeurs du probleme dual minorent la valeur optimale du probleme primal
Probleme dual saut de dualite
C'est le principe de dualite faible: vrai pour tout probleme primal et dual
On aimerait ici que le saut de dualite soit egaux a
On peut resoudre le primal en resolvant le dual
On a cherche les conditions ("qualifications de contraintes") pour que .
Dans le cas ou tout est convexe:
Condition de Slater
Le saut de dualite est nul s'il existe un qui est srictement admissible l'ensemble admissible doit avoir un point interieur
Lemme (complementarite)
Si la dualite forte est verifiee, on a
Si on a plusieurs contraintes,
Dualite forte:
Conditions KKT
Conditions necessaires pour la resolution de (OPT):
Soient , et satisfait les conditions:
Alors est optimal pour le probleme primal, et optimal pour le dual.
Si de plus la dualite forte est verifiee, alors n'importe quelles solutions du primal et du dual verifient
Comment on s'en sort ?