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Exercice 9

On etudie une grandeur suivant une loi normale

N(m,1). Nous disposons de deux observations issues de variables aleatoires independantes
X1
et
X2
et souhaitons tester
H0:m=0
contre
H1:m=1
et prendre une decision avec un risque de premiere espece
α=5%
.

  1. Considerons la regle de de decision : Rejeter
    H0
    si
    X1+X2>k
    .
    1. Quelle loi suit
      X1+X2
      sous l’hypothese
      H0
      ?
    2. En deduire la valeur de
      k
      sachant que
      α=5%
      .
    3. Determiner la region critique du test et representer la graphiquement.
    4. Calculer le risque de seconde espece
      β
      et la puissance du test.
  2. Considerons un autre test defini par la regle de decision : Rejeter
    H0
    si
    min(X1,X2)>l
    .
    1. D´eterminer la valeur l sachant que
      α=5%
      .
    2. D´eterminer la region critique et representer la graphiquement.
    3. Calculer le risque de seconde espece
      β
      et la puissance du test.
Solution

X1 suit
N(m,1)
et
X2
suit
N(m,1)
, on a
X1
indépendant à
X2
donc
X1+X2
suit
N(2m,2)
.

α=P(rejeter H0\colorredX1+X2>k|H0 vraie\colorredX1+X2N(2m,2))\colorredV(X1+X2)=E((X1+X2)2)=E(X12)+E(X22)+2E(X1X2)=\colorblack\colorred2+2E(X1)E(X2)\colorblack=0

\colorredα=P(rejeter H0|H1 vraie)=P(X1+X2>k|X1+X2N(0,2))=P(X1+X22>k2|X1+X2N(0,2))

Sous l'hypothese

(H0)

X1+X22N(0,1)0,05=α=P(U>k2)

k(2)=1.64 (par la table normale on cherche 0.95)Donc, k=2.32

On cherche la région critique tq on rejette

H0 soit
X1+X2>2.32

{(x1,x2)R2|x1+x2>2.32}

Qu'est-ce qu'on fait en premier ?

On ouvre Geogebra xdd

Comme en ocvx, on trace eq1:

x1+x22.32=0

Rappel : Risque de second espece :

H1 soit vrai alors qu'on garde
H0

On veut donc
X1+X2k=2.32
et
X1
et
X2
suivent
N(m=1,1)

On cherche donc
β=P(accepterH0|H1vraie)

β=P(X1+X2k|m=1)X1+X222N(0,1)sou l'hypothese H1
β=P(Uk22)=P(U0.23)=0.59\colorgreenβ0.59

On a fait une erreur majeure du point de vue modelisation: on a prit un

α trop petit

La puissance de test est

10.59=0.41

2ème partie

α=P(rejeter H0|H0 vraie)=P(min(X1,X2)>l|m=0)=P({X1>l}{X1>l}|m=0)=P(U>l)2ou UN(0,1) car X1 et X2N(0,1)\colorred0.05=P(U>l)2P(U>l)=0.050.22

Donc, d'apres la table:

l0.77

{(X1,X2)R2|min(X1,X2)>0.77}

On a un probleme:

P(min(X1,X2)l)

β=P(Accepter H0|H1 vraie)=P(min(X1,X2)l|H1 vraie)=1P(min(X1,X2)>l|H1 vraie)

colorredβ=1P({X1>l}{X2>l}|H1 vraie)=1P(X1>l|H1 vraie)2X1 et X2N(1,1)

Sous

(H1),
X1
et
X2
suivent une loi
N(1,1)

Donc

U=X11N(0,1) sous
(H1)

β=1P(X11>0.771)2=1P(U>0.23)210.5920.65
La puissance du test est
1β=10.65=0.35