# 在FTX量化空間用ATLAS做期現套利

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希望達到的效果是一開始會分別下單買200個現貨和合約，看誰先成交
若是合約比現貨多200時，現貨再下單200個
若是現貨比合約多200時，合約再下單200個
若現貨和合約一樣多時，現貨和合約都下單200個
一直到現貨和合約的倉位都達到建倉限制為止

要用限價下單的方式慢慢建倉，如果有質押25FTT可以免手續費，而且如果用市價下單的話，小幣成交量小可能會造成滑價

但是要考慮使用限價下單時，200個不一定會全部成交
沒有質押FTT時，掛單買現貨會扣一點點現貨當手續費，若有質押150FTT時，限價買現貨會返傭下單200會買到200.001個
所以建倉時，現貨和合約不會剛好一樣或是剛好相差200個

使用限價下單要等價格有回檔才會成交，所以建倉時會有大部份時間是單邊做多或做空，此時價格有大幅漲跌，就可能會吃到虧損，所以才要一小筆一小筆的慢慢建倉，最多只有單邊做多或做空200個ATLAS的話，也只有大約$30而已，虧損吃不到多少

如果是輪流買現貨再買合約的話，最可能的情況是漲上去時買現貨的單一直追價，終於回檔一下成交後，就又跌下去了，變成賣合約的單一直追價，結果都在相對高點買，低點賣，可以改成在一個區間內現貨和合約都下單，這樣漲時合約就會成交，跌時現貨就會成交

所以改成現貨與合約的數量差在200以內時，現貨與合約都會下單100個
合約比現貨多超過200時，合約暫停下單，現貨下單100個
現貨比合約多超過200時，現貨暫停下單，合約下單100個

## 建立三個變數

create_position_limit
建倉限制，代表最多要買多少ATLAS現貨與合約

spot_trans
代表有多少現貨轉走了，沒有轉走的話填0就好

## 建倉現貨做多 Create Spot Position
條件
`get_variable("create_position_limit")-(balance("ATLAS")+get_variable("spot_trans"))>10 and position("ATLAS-PERP")+200>(balance("ATLAS")+get_variable("spot_trans")) and premium("ATLAS-PERP")>1`

get_variable("create_position_limit")-(balance("ATLAS")+get_variable("spot_trans"))>10
代表建倉限制-現貨數量>10，現貨數量少於建倉限制超過10的時候，10是ATLAS下單最小要買的數量

position("ATLAS-PERP")+200>(balance("ATLAS")+get_variable("spot_trans"))
合約數量+200>現貨數量，或是現貨數量-合約數量<200
代表合約大於現貨或是合約小於現貨但數量差距小於200時

premium("ATLAS-PERP")>1
premium代表合約價錢/現貨價錢，大於1就是合約價錢比現貨價錢高，此時做空合約做多現貨比較好

訂單數量
`min( get_variable("create_position_limit")-(balance("ATLAS")+get_variable("spot_trans")), position("ATLAS-PERP")+200-(balance("ATLAS")+get_variable("spot_trans")), 100 )`

下單的數量，有三個值，用min()取最小那個
1. 建倉限制-現貨數量，避免買到超過建倉限制
2. 合約數量+200-現貨數量，合約與現貨的差再加200
3. 100，若超過100的話，限制只買100

例如現貨比合約少20個時，第2項算出來是220，但第3項限制只買100個，所以只會下單100個，成交後現貨比合約多80個

現貨比合約多80個時，第2項算出來是120，那就只會下單現貨120個，成交後現貨比合約多200個

現貨比合約多200時，不合條件合約+200>現貨，所以不會下單，等合約有再增加後才會繼續下單

## 建倉合約做空 Create Perp Position
條件
`get_variable("create_position_limit")-position("ATLAS-PERP")>10 and (balance("ATLAS")+get_variable("spot_trans"))+200>position("ATLAS-PERP") and premium("ATLAS-PERP")>1`

訂單數量
`min( get_variable("create_position_limit")-position("ATLAS-PERP"), (balance("ATLAS")+get_variable("spot_trans"))+200-position("ATLAS-PERP"), 100 )`

# 關閉或減少期現套利的倉位

當費率變少或變成負的時候，要減倉期現套利的倉位，也就是分別賣掉現貨，買入合約

## 設定變數

deleverage_position_limit
減倉限制，代表要減倉到剩下多少現貨與合約

## 減倉現貨
條件
`balance("ATLAS")-get_variable("deleverage_position_limit")>10 and balance("ATLAS")+200>position("ATLAS-PERP")`

訂單數量
`min( balance("ATLAS")-get_variable("deleverage_position_limit"), balance("ATLAS")+200-position("ATLAS-PERP"), 100 )`

## 買入合約

條件
`position("ATLAS-PERP")-get_variable("deleverage_position_limit")>10 and position("ATLAS-PERP")+200>balance("ATLAS")`

訂單數量
`min( position("ATLAS-PERP")-get_variable("deleverage_position_limit"), position("ATLAS-PERP")+200-balance("ATLAS"), 100 )`
勾選「僅減少」代表只平掉做空的合約，避免將做空的合約都平掉後，又多買了一些變成做多合約