## 前言

多數金融機構是沒有太多系統化交易員的教育訓練，通常都是要求你得在幾個研究或分析的位子做過、有一些專業證照，然後給你一些基本的入職指引，接著就是殘酷的優勝劣汰，這有兩個缺點：

1. 倚賴交易明星，而明星管理成本高（因為他們會要求最好的交易條件，壓縮交易室其他人的資源）
2. 內部過度競爭且極度脆弱，沒有辦法 1+1>2

這兩個缺點嚴格來說就是實力至上主義，對機構沒有壞處因為機構得利，同時也確實較能篩選出交易水平較好的人，所以總是行之有年。雖然不喜歡這樣，但是也只能接受這樣的行業氛圍，所以我花很多功夫在這樣競爭又難搞的環境，去建立和維持良好的文化。

而文化的建立最直接就是來自於如何組建 Trading Desk，怎麼訓練 Trader，所以要讓文化能在團隊中建立起來，首先就是要對交易員進行培訓。

## 計畫簡介

**在這個計畫中，你會體驗到：**

- 接受交易員的入門基礎訓練
- 初步了解身為交易員要完成哪些任務
- 了解自己的交易屬性，嘗試發展自己的交易思維

這個計畫主要會讓你逐步參與到一個交易團隊中交易員的工作，以及在常見的交易限制底下，你要如何完成任務。

**在這個計畫中你並不會直接學習到：**

- 如何建立自己的交易系統
- 如何使用各項工具、情報，快速致富獲利
- 如何融資與發起一個基金公司

嚴格來說 loading 不會很高，端看你要多努力體驗這個計畫，本計畫歡迎零基礎、無交易經驗者參與，有交易經驗者更佳。

## 計畫內容

整個培訓計畫會分成三個部分：

1. **知識學習：反正就是有東西要學，主要是市場微結構的理論，分成三個部分：**
1. Market Profile: 知道如何判讀負責時間內的市場概況
2. Order Delta: 知道交易當下的市場情況，知道掛單 script 執行背後的原理
3. Game Theory: 賽局理論, 要會自己畫矩陣，自己設計情境進行模擬
2. **訓練活動：一邊做功課一邊幫忙打雜，整體訓練分成四個部份：**
1. 基本訓練：開始具體感受並且稍為學習成長與鍛煉機構成本思維
2. 進階訓練：開始能算出具體自己的績效，開始有具體的成績比較的同儕壓力
3. 風控訓練：主要是體驗站在一個管理者角度，怎麼思考每個交易員對團隊的影響
4. 獨立訓練：開始慢慢具有獨立性，不受到更多限制，需要同時具備成本思維和損益思維
3. **認知訓練：自我認知、表達能力與心理狀態，分成三個部分**
1. 自我認知：學習發展出第二條腦線，能抽出自我站在自我背後看自己在做的行為並給評價
2. 表達能力：當你說你看多，能否清楚的表達你看多是指什麼，並且能良好透過溝通傳達自己的想法
3. 心理狀態：知道自己在做的事情自己能不能從中學習成長，在獲利與虧損下人都會有奇怪的想法，怎麼調適和面對這些想法（例如虧損怕被罵、賺錢開始幻想分紅要買車買房）

## 規劃時程

底下一個條目可能就是為期 1-2 周，全部走完 3 個月到半年：

### 訓練活動 (學習)

- **P1: 交易室運作基本說明 (規則說明)**
- **P2: 無分紅的任務 (簡稱基本任務)**
- 2.1: 如何制定滿足基本任務的交易計劃
- 2.2: 如何評價研究部門的 Alpha 與進行操作
- 2.3: 如何向 Head Trader 談判 : 爭取額度 & 任務調整
- 2.4: 了解不同時間尺度的交易任務的執行差異
- **P3: 有分紅的任務 (簡稱進階任務)**
- 3.1: 如何制定滿足進階任務的交易計劃
- 3.2: 風控部門常見的限制條件
- 3.3: 機構內的互相報價與交易
- 3.4: 如何制定獨立交易計畫
- **P4: 風控基本概念**
- 4.1: rebalance 的操作流程
- 4.2: Beta & 風險值 (VaR) 與 rebalance 路徑設計

### 訓練活動 (任務)

- task1: 選定一個標的，只能買/賣，必須在一周內買到任務目標 目標為一周內買賣到成本最低
- task2: 選定一個標的，只能買/賣，必須在一個月內買到任務目標 目標為一個月內買賣到成本最低
- task3: 選定三個標的，只能買/賣，必須在一周內買賣到相應比例數量要求 目標為一周內買賣到成本最低
- task4: 針對交易任務，提出一個日內／周內掛單的執行計畫
- task5: 選定一個標的，在給定成本下可買可賣, 但只能買的更便宜, 目標為一周內達到買進目標
- task6: 選定一個標的，在給定成本下可買可賣, 目標為一個月內達到目標
- task7: 考慮風險控制條件的 task6
- task8: 提出一個獨立自負盈虧的交易計畫