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title: 建立你的交易系統

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# 建立你的交易系統

## 你是不是常常覺得
- 指標根本沒用
- 我的帳戶忽大忽小...最後超小
- 大神沒有輸過 為什麼我跟了就...
- 大家都在買, 我也要趕快進場 FOMO~~~


## 交易靠的是
- 運氣
    - 把把梭哈 把把win?
- 實力
    - 交易策略
    - 紀律
    - 這樣夠嗎?

## 量化交易的實力
### 期望值
- 期望值是同樣的機會下,重複多次的結果計算出等同"期望"的平均值
- 預期的獲利扣掉預期虧損的值

- 期望值公式:
  - 勝率x盈虧比 - 敗率
  - 勝率x預期獲利 - 敗率x預期虧損

- 範例: 假設交易預計賺10u, 虧5u, 勝率50%
    - 公式1
        - 50% x (10/5) - 50% = 0.5
        - 這表示長期重複參與這筆交易, 平均每筆可以賺0.5個虧損,也就是5x0.5=2.5u
    - 公式2
        - 50% x 10 - 50% x 5 = 2.5
        - 這表示長期重複參與這比較易, 平均每筆可以賺2.5u
- 結論: 只有長期參與期望值為正的交易才會贏

### 不談期望值, 但還是穩穩賺的那些人
- 他們的系統本身就是正期望值, 可能他自己都不知道它就是正期望值
- 他們的運氣超凡, 把把win, 而且賺到就跑

## 策略怎麼找
- [老貓與指標](https://www.youtube.com/channel/UCDIO8FhhjkMP7LVrRQ3JtPg)
    - 老貓除了介紹指標給你, 還會回測給你看勝率!
- [羅晟/Steven](https://youtube.com/playlist?list=PL7WPLNsdMyYeE84KVcxKJjtoxqKZnW2kb)
    - 非常完整的交易教學, 突破交易, 區間交易通通都教, 最後教你一個完整的交易系統
- [Rektproof](https://rektproof.com/)
    - 付費的教學, 是個完整交易系統
- **選一個就好!!!!!**
    - 變數增加, 勝率降低
    - 如果你混著用, 你的期望值怎麼算?

## 策略怎麼用
- 我怎麼知道勝率多少?
    - 回測!
- 我交易抓的盈虧比合理嗎?
    - 經驗
    - 還是回測!
- 要下多少注啊?
    - 用risk計算
        - 每單抓止損金額為帳戶1%, 我們稱為1% risk
            - 例如 一筆空單:
                - 帳戶金額3000, 1% risk就是 30損
                - 假設進場價31000, 止損價31588, 止損點差(pips): 588
                - 下注金額
                    - risk * sl_pips * price
                    - 30 * 588 * 31000 = 1581.63
- 合約是不是不要碰?
    - 不! 合約是個好工具! 用的好會幫你增大你的成長曲線. 有risk幫你, 你還會高倍槓桿？？？

## 回測回測回測
- 別拿你的帳戶開玩笑
    - 善用Tradingview回放系統
- 手動回測
- 程式回測

### 手動回測範例
- 這是我手動實測一百次的範例, [pullback backtesting example](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKLOjaOpAiRfEp-RCHEXHgJmkjjs2p_K4I80Vib1pIo/edit?usp=sharing). 使用google spreadsheet做紀錄. spreadsheet由網上找到而修改. 歡迎複製過去自行修改.
- 策略條件
  - 進場條件(只是範例, 勿下單實操)
    - 交易時匡15m
        - 突破區間回條後, 均線多頭或空頭排列判斷做多或做空
        - 只要拉回均線準備進場, 開始觀察k棒
        - 看到k棒出現二次出破直接進場
    - 不進場條件
        - 均線糾結時, 此時會在區間內走, 非此系統交易條件
        - 放棄第一次突破, 等待系統回調整
    - 出場條件
        - 止損抓前波段低點
        - TP1 盈虧比 1:1處, 賣出50%
        - TP2 盈虧比 2:1處, 賣出50%
            - 整體盈虧比: 1.5
        - 當然是情況提早止損, 盈虧比會變動, 但只有盈虧比>1才值得交易
- 下單金額
    - 每單抓止損金額為帳戶1%, 我們稱為1% risk
    - 例如 回測範例第一筆空單:
        - 帳戶3000, 1% risk就是 30
        - 假設進場價31000, 止損價31588, 止損pips: 588
        - 下注金額
            - risk * sl_pips * price
            - 30 * 588 * 31000 = 1581.63

- 回測日期區間
    - 使用TV回放功能, 隨意拉到各個時間
    - 例如我拉到5/1/2021 => 2021年1月5日
    - 不只一個時間, 可以刻意找牛市, 熊市, 橫盤

- 回測次數
    - 建議至少50~100筆, 甚至千筆

- 回測紀錄
    - 我使用這個紀錄表格[pullback backtesting example](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKLOjaOpAiRfEp-RCHEXHgJmkjjs2p_K4I80Vib1pIo/edit?usp=sharing), 由網路上取得並修改為兩個TP點
        - 歡迎自行下載取用, 請複製一個, 自行修改
    - 在表格上看不到進場價格, 出場價格. 取代的是pips, 也就是點差. 計算數據用不到進出場價格, 所以不影響 
        - 例如: 31000空單進場, 止損31588, tp1 30412, tp2 29824.
            - stop loss pips: 588
            - tp1 pips: 588
            - tp2 pips: 1176

- 回測完後你可以
    - 觀察Max drawdown. Win rates.
    - 調整risk, 可以觀察max drawdown與帳戶成長

- 結論
    - 有勝率, 有盈虧比, 有資金管理, 我們可以輕鬆算出此策略的期望值. 判斷是否值得長期參與
### 程式回測
- TV的Pine Script
    - 這個就是進階了, 有能力者可以學習pine script, 用程式完成你的策略想法, 可以快速回測搜集大量數據
    - 但是, 自動回測跟手動回測感覺還是差很多, 建議真的要下場實操還是要手動回測
- Auto-trade
    - pine script的好處就是可以做到自動交易, 自動下單,但這就需要其他篇幅了

### 回測你得到什麼
- 對這個策略的信心!
    - 牛市 熊市 橫盤, 都回測過了, 怎麼會沒信心
    - 之後在市場任何狀況你都會在無意識的狀況看到進場條件就會直接下單

- 知道不存在交易聖杯
  - 只有期望值為正的交易才會賺錢
  - 我們賺的就是盈虧比而已

- 我們應該等的是
  - 交易機會

- 交易只有這些組合的交易
  - 高勝率, 低盈虧
  - 低勝率, 高盈虧
  - 交易機會多或少

## 進市場大展身手
- 請小倉試單
- 選交易量大的市場試單, 例如:BTC
    - 交易量小的市場有狗庄畫線, 變數更多

## 我的系統穩定了 然後?
- 強化交易元素
    - 勝率
    - 盈虧比
    - 交易機會
    - 資金管理
- 優化你的策略
    - 想辦法把勝率增加
        - 止損不手軟
        - 移動止損
        - 更嚴苛的進場條件,減少失敗機會
- 增加交易機會
    - 找更多相關性低的市場, 股市, 外匯, 黃金, 原物料
    - 不要增加交易策略, 只會把變數複雜化
- 加大交易資金
    - 增加手數
    - 止損%數增大

## KOL喊單 可以跟嗎?
- 他的系統是什麼
- 勝率多少
- 盈虧比好嗎
- 該下多少注
- 如果都不知道, 怎麼計算期望值? 如果你知道期望值...只有正期望值才能參與!

## 現在你還會想?
- 每筆交易都吃到!
- 手上都沒幣, 我要趕快進場!
- 波段肯定吃得滿!
- 每個幣都要參與!
- 什麼20倍梭哈, 真正的勇者都是百倍!
- 損了, 這什麼爛策略, 爛指標
- **如果會, 重看這篇一百遍!!!或是去看[Steven老師的課](https://youtu.be/mx0Q8epRgsk)!**

## Takeaway
- 長期參與正期望值的交易系統!!!!
    - 勝率
    - 盈虧比
    - 資金管理
    - 重複參與

## 祝你成為市場上最後一個還在微笑的那個人

### 其他參考資料
- [Steven 教學第20篇](https://youtu.be/mx0Q8epRgsk)
    - Steven講解期望值
- [羅晟 交易是赌博吗? 有什么共同特征? 为何有些大师也认为交易是赌博？](https://youtu.be/BQpzpstR6Jw)
- [海歸交易法則](https://www.books.com.tw/products/0010913119?loc=P_0004_051)
    - 這就在講交易系統, 還有心態建立
- [The Free Trading Course | Developing Your Strategy | #5](https://youtu.be/jPuDXJGCoeY)
- [How To Backtest Forex Trading Strategies](https://www.youtube.com/watch?v=W_EECZtRBE8)
    - 回測spreadsheet的原始教學