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title: NQ=F (那斯達克期貨) 策略優化：避開大賠月的空手機制

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## ⭐️ NQ=F (那斯達克期貨) 策略優化：避開大賠月的空手機制
新策略加入了空手機制：
「當 AvgLoss 的平均值加上一個標準差當作門檻值，過濾掉高於門檻值的交易」。
換言之，
RSI 的參數 AvgLoss 超過「近期平均跌幅 + 一個標準差」
➡️ 代表近期內，市場的下跌動能較強（空方趨勢），
新策略：強迫讓「持倉歸 0」
(無論原先持有多/空單，都平倉)

### 📌 警戒值如何設的？
核心邏輯：抓「各指標的百分位距」在過去前四大虧損月的「變異係數最低」的指標（代表容易賠錢的月份中，這個指標的整體趨勢很集中），取最適合指標的「平均值+1倍標準差」作為 “高標”，即 “警戒值”，超過越多越容易賠錢，因此：超過警戒值就空手（詳參之前的筆記）

### 📌 回測數據
1. 績效統計（新策略加上空手機制）
![績效統計](https://hackmd.io/_uploads/B1gXmt9ZZg.jpg)
2. 前五大虧損月 & 前五大獲利月（依據原策略排序，做新舊策略對比）
![前五大虧損月 & 前五大獲利月](https://hackmd.io/_uploads/HynAVtc--e.jpg)
3. 資產淨值曲線
![1000033841](https://hackmd.io/_uploads/B1MUoK9W-x.jpg)

4. 資產淨值曲線比較
![1000033845](https://hackmd.io/_uploads/S1oLiF5ZZx.jpg)

### 📌 新策略的效果
✅ Sortino Ratio 竟然增加一倍
✅ 年化報酬率從 50% 增加到 65%
❎ 多頭月份 (見表 Top5) 少賺
✅ 避開空頭月如 2022/1 的大賠

### 📌 交易策略日交易訊號+績效回測
➡️ v5: 新策略，v4_2: 舊策略

https://drive.google.com/drive/folders/15Evt1MXenaLpw1uyykkS2MKIJ8THumTg?usp=drive_link

### 📌 延伸閱讀：期貨策略穩健性指標
 https://hackmd.io/@dada00321/Syo2ccK-Zx