# Title

Исходные данные представлены в виде **последовательно** совершенных сделок.

Столбец Bid:
0 - совершилась продажа по рынку
1 - совершилась покупка по рынку

## Почему же цена нескольких подряд совершенных сделок не изменяется?

Дело в том, что на рынке выставлено множество лимитных ордеров.
У части ордеров цена совпадает. Сделка совершается в момент выставления кем-либо рыночного ордера (почти всегда так).

> На овощном рынке продавец готов продать 10 кг картошки по 100 рублей (выставил лимитный ордер на продажу). К нему подошли 5 покупателей, каждый из них купил по 2 кг (выставили рыночные ордера на покупку). Предложение продавца полностью удовлетворено за 5 сделок, у него больше нет картошки (нет лимитного ордера). Следующему покапателю придется идти к другому продавцу и покупать по другой цене.

В таблице я вижу, что по цене *6 426.5* в определенный момент времени было выставлено лимитных ордеров на покупку актива в объеме равном *6 903* (сумма столбца *size*, выделено красным).
То есть на рынке были желающие купить актив в количестве *6 903* по цене *6 426.5*, и они об этом открыто заявили.

В данном случае их **спрос был удовлетворен в полном объёме** за 15 сделок, так как следующая сделка совершилась по меньшей цене. Если бы следующая цена сделки была выше, так утверждать было бы нельзя. Это может быть признаком модели.

Из имеющихся данных нельзя определить сколько было лимитных или рыночных ордеров. Можно лишь предполагать, что сделки в одно и тоже время совершались, выполняя один рыночный ордер. Например, выделил зелёным, исполнен рыночный ордер на продажу объёмом 3 100 на протяжении 9 сделок (покупателями было выставлено 9 лимитных ордеров на покупку). Следующий оранжевый рыночный ордер был исполнен за одну сделку. Женя сгруппировал данные именно по рыночным ордерам, то есть по времени совершения последовательных сделок. Это хорошо.


## По поводу модели.

Я не согласен, что цены последовательно совершенных сделок покупок и продаж по рынку можно считать независимыми. В столбце *Price* цена **последней** сделки. И разница между последовательно совершенными сделками (агрегированных по рыночным ордерам) может быть еще одним признаком модели.

Зная, что следующая сделка будет покупкой по рынку, я могу с высокой долей вероятности утверждать, что цена будет большей или равной цене предыдущей сделки (за исключением низколиквидных рынков, а также длительных перерывов между сделками в виде выходных и промежутков между открытием и закрытием сессий, но это не про эти данные). Это очень серьёзная подсказка, модель об этом не должна знать.

Получается, модель предсказывает изменение цены по модулю между сделками, сглаживая её, если очень поверхностно.