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title: 台股 T+N 留倉策略

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# 台股 T+N 留倉策略
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## 目錄
1. 每日排程
1. 實盤產品整合表
2. 數據運行
3. 因子/模型運行
4. 部位生成運行
5. 整合監控運行
6. config 設定


## 每日排程

**開開策略 & 數據 (4:30啟動)**

> * 數據運行
>     * TaiwanStockTN/bat/數據/數據更新.bat
> * 盤前更新
>     * TaiwanStockTN/bat/策略運行/每日盤前更新.bat

**收收策略 (11:11啟動)**

> * TaiwanStockTN/bat/策略運行/每日盤中更新.bat

**盤後報表(13:48啟動)**

> * TaiwanStockTN/bat/策略運行/每日盤後報表.bat

## 實盤產品整合表

| 投組     | 帳戶 | 資金規模 | 模型                    | 開/收 | 備註 |
| -------- | ---- | -------- | ----------------------- |:----- | --- |
| eric_v2  | ERIC | 1000萬   | HRP_MultiModel_V1       | 開盤  |     |
| ted_v2   | TED  | 2000萬   | HRP_MultiModel_V1       | 開盤  |     |
| xgb_v1   | TED  | 1000萬   | XGB_MultiModel_V1       | 開盤  |     |
| atom5k   | ATOM | 5000萬   | HRP_MultiModel_V1       | 開盤  |     |
| atom2k5  | ATOM | 2500萬   | HRP_MultiModel_V3       | 開盤  |     |
| atom3k_c | ATOM_CLOSE | 3000萬   | HRP_Close_MultiModel_V1 | 收盤  |  |
| atom3k_v2_c | ATOM_CLOSE | 3000萬   | HRP_Close_MultiModel_V1 | 收盤  |  |

## 數據運行
**TaiwanStockTN/bat/數據/數據更新.bat**

* 資料預處理
    * 更新 NAS\留倉數據\原始數據
    * 運行內容
        * data-process\data-twap\main.py
        * data-process\data-vwap\main.py
        * data-process\data-high_frequency\main.py
        * data-process\data-intraday\1min_preprocess.py
        * data-process\data-intraday\tick_preprocess.py
        * data-process\data-broker_diff\main.py
        * data-process\data-main_force\main.py
        
* Pivot Table 轉換(數據庫更新)
    * 更新 NAS\留倉數據\數據庫
    * 運行內容
        * data-process\data-sub_dataset\main.py

## 因子/模型運行
* 每日從數據庫中更新因子與模型預測值
* TaiwanStockTN/bat/策略運行/每日盤前更新.bat
    * trading\run_strategy\run_strategy.py
> * 因子表在 TaiwanStockTN\factor-research 內，依照factor_type區分資料夾，並存於每個資料夾中的 expression.json
> * 因子庫位於 NAS\留倉數據\因子庫
> * 模型於 NAS模型\ModelPool

## 部位生成運行
* 根據已更新好的模型出部位
* TaiwanStockTN/bat/策略運行/每日盤前更新.bat
    * trading\run_strategy\run_strategy.py
> * 子策略 config 於 configs\strategy_config
> * 每日部位 NAS\留倉數據\每日部位

## 收盤策略
* 收盤數據/因子/模型/部位整合
* TaiwanStockTN/bat/策略運行/每日盤中更新.bat
    * trading\1200\run_1200.py

## config 設定
* 開盤設定檔 TaiwanStockTN/config/run_strategy.json
```
{
    "mail":{
        "check":["Joseph","Chiuan"],
        "result":["Eric","Joseph","Chiuan"]
    },
    "data_check":["HRP_MultiModel_V1"],
    "model_check":[
        "HRP_ShortTerm_V0",
        "HRP_constraint_1775_V5",
        "HRP_MultiModel_V1",
        "HRP_MultiModel_V3",
        "XGB_MultiModel_v1"
    ],
    "strategies":[
        "atom2k5",
        "atom5k",
        "atom5k_v2",
        "eric_v2",
        "ted_v2"
        ],
    "account":{
        "atom":{
            "api":false,
            "strategies":["atom5k", "atom2k5"]
        },
        "eric":{
            "api":true,
            "strategies":["eric_v2"]
        },
        "ted" :{
            "api":true,
            "strategies":["xgb_v1", "ted_v2"]
        }
    }
}
```
* 收盤設定檔 TaiwanStockTN/config/run_strategy_close.json
```
{
    "mail": {
        "check": [
            "Joseph",
            "Chiuan"
        ],
        "result": [
            "Eric",
            "Joseph",
            "Chiuan"
        ]
    },
    "data_check": [
        "HRP_Close_MultiModel_V1"
    ],
    "model_check": [
        "HRP_Close_1775_V1",
        "HRP_Close1200_1775_V1",
        "HRP_Close_MultiModel_V1"
    ],
    "strategies": [
        "atom3k_c"
    ],
    "account": {
        "atom_close": {
            "api": false,
            "strategies": ["atom3k_c"]
        }
    }
}
```