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# System prepended metadata

title: 1.研究議題使用時間序列的整個邏輯與過程簡報有(流程圖自己生)

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時間序列期中

# 1.研究議題使用時間序列的整個邏輯與過程簡報有(流程圖自己生)

Step1
繪製圖形

Step2
單根檢定看是否定態
ADF及PP  如果拒絕單跟代表定態
KPSS  如果不拒絕單跟代表定態

Step3
ARMA找斷點

Step4 
估計AR

Step5
殘差診斷(Q-test)
顯著拒絕沒有異質性，代表殘差有異質

Step6
ARCH聯合估計
GARCH顯著，代表殘差確實存在異質性

Step7
看是否有存在不對稱效果

Step8
看Mean的殘差特徵

# 2.跟波動度模型有關的幾個議題，波動度模型用途及應用
時間序列波動度模型重要特徵
(ARCH家族:波動度是相對連續的,不對稱效果,群聚效果,P125)
哪些方法可以衡量波動度 (P118)

# 3.如何應用ARMA(p,q),GARCH,MS?

# 4.ARMA,GARCH 全英文拼單字
Generalized Autoregressive conditional he/te/ro/ske/da/stic
ARMA (autoregressive moving-average)

# 5.一般模型中特定落後期之下模型長怎樣

# 6.實證圖表請大家分析(跟育志很像)
可能要考慮的點:
不同模型間該如何比較，最後推薦哪個模型，誰的解釋力比較高，哪個估計誤差較小，考慮變異數,樣本大小,估計參數後，舉例:AICSBC,Q-test
表中還缺了哪些資訊可以補充

7.
