時間序列期中 # 1.研究議題使用時間序列的整個邏輯與過程簡報有(流程圖自己生) Step1 繪製圖形 Step2 單根檢定看是否定態 ADF及PP 如果拒絕單跟代表定態 KPSS 如果不拒絕單跟代表定態 Step3 ARMA找斷點 Step4 估計AR Step5 殘差診斷(Q-test) 顯著拒絕沒有異質性，代表殘差有異質 Step6 ARCH聯合估計 GARCH顯著，代表殘差確實存在異質性 Step7 看是否有存在不對稱效果 Step8 看Mean的殘差特徵 # 2.跟波動度模型有關的幾個議題，波動度模型用途及應用 時間序列波動度模型重要特徵 (ARCH家族:波動度是相對連續的,不對稱效果,群聚效果,P125) 哪些方法可以衡量波動度 (P118) # 3.如何應用ARMA(p,q),GARCH,MS? # 4.ARMA,GARCH 全英文拼單字 Generalized Autoregressive conditional he/te/ro/ske/da/stic ARMA (autoregressive moving-average) # 5.一般模型中特定落後期之下模型長怎樣 # 6.實證圖表請大家分析(跟育志很像) 可能要考慮的點: 不同模型間該如何比較，最後推薦哪個模型，誰的解釋力比較高，哪個估計誤差較小，考慮變異數,樣本大小,估計參數後，舉例:AICSBC,Q-test 表中還缺了哪些資訊可以補充 7.