R語言-股票套件quantmod & tidyquant

LHB阿好伯, 2020/02/09

tags: R 股票 可視化

• R語言-股票套件quantmod & tidyquant
• 股票代號與名稱對應
• 股票資料
  • 均線(MovingAverage, MA)
  • 布林通道（Bollinger Band）
• Shiny 股票查詢網頁
  • • 參考資料
    • 參考書籍-R語言：數學計算、統計模型與金融大數據分析（第二版）
• 自動查詢上市上櫃股票資訊_R語言_tryCatch()
• 全部文章列表

最近找了一些資料學習R語言中的quantmod套件
目前tidyquant套件整合收集和分析財務數據的相關套件如:zoo、xts、quantmod、TTR和PerformanceAnalytics

xts/zoo: 處理時間序列之套件。
TTR: 計算金融資產技術指標之套件。
quantmod: 金融資產技術分析回測套件，可至Yahoo Finance或Google Finance下載歷史股價數據或其他金融相關數據。並且整合TTR套件，繪製出漂亮的技術分析圖析。
PerformanceAnalytics: 計算金融資產報酬績效指標之套件。

用tidyverse允許每個套件之間的無縫使用
今天來介紹最基本的抓取台股資料與畫圖
quantmod套件官網
quantmod套件文檔

tidyquant套件官網

股票代號與名稱對應

目前quantmod套件中的名稱都是英文
所以我依照證交所提供的資料建立了對應表
用於後續畫圖可以顯示股票名稱

#R Code
install.packages('quantmod') #安裝套件
library(quantmod) # 載入套件

#股票代號對照表-2021/02/12更新
library(readr)
Snum_data <- read_csv("https://raw.githubusercontent.com/gtgrthrst/OpenData/main/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%B0%8D%E7%85%A7.csv")
head(Snum_data)

number name Codename date type1 type2 type3
<dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 50 元大台灣50 TW0000050004 2003/6/30 上市 NA CEOGEU
2 51 元大中型100 TW0000051002 2006/8/31 上市 NA CEOGEU
3 52 富邦科技 TW0000052000 2006/9/12 上市 NA CEOGEU
4 53 元大電子 TW0000053008 2007/7/16 上市 NA CEOGEU
5 54 元大台商50 TW0000054006 2007/7/16 上市 NA CEOGEU
6 55 元大MSCI金融 TW0000055003 2007/7/16 上市 NA CEOGEU

股票資料

抓取股票資料預設為yahoo的資料
台灣股票代碼格式為"XXXX.TW"
也可以添加src ="google"選擇Google財經的資料
也支援其他幾種資料
聖路易斯聯邦儲備銀行FRED®（11,000個經濟系列）
Oanda，貨幣網站（外彙和金屬）
MySQL數據庫（本地數據庫）
R二進制格式（.RData和.rda）
逗號分隔檔（.csv）

首先我們就先來看看台灣護國神山的股票

#R Code
Snum <- 2330  #設定台灣股票代碼
#取得股票資料
Sdata <- get(getSymbols(paste0(Snum,".TW"),src="yahoo",from="2020-01-01",to=Sys.Date())) #from為起始時間
Sname <- as.character(subset(Snum_data, number == Snum)[2])
chartSeries(Sdata, name =  paste0(Snum,".TW")) 

均線(MovingAverage, MA)

全名為移動平均線
在看盤軟體中簡稱為MA
是股票技術分析中重要的參考指標之一

$\mathrm{均}\mathrm{線}=N\mathrm{天}\mathrm{的}\mathrm{收}\mathrm{盤}\mathrm{價}\mathrm{加}\mathrm{總}/N$
使用runMean()計算均線
在使用addTA()畫上均線即可

ma20<-runMean(Sdata[,4],n=20)  #20天均線
ma60<-runMean(Sdata[,4],n=60)  #60天均線
addTA(ma20,on=1,col="blue")
addTA(ma60,on=1,col="red")

大家若仔細看可以看到ma20與ma60的起點是不同的
主要原因就是平均資料是歷史資料
所以ma20在第20天過後才會有第一筆數值
ma60在60天過後才有

布林通道（Bollinger Band）

又稱為布林軌道、布林帶、布林線，是由均線和標準差組成的指標
總共有三條線：中線，上線，下線
中線就是股價的移動平均線，一般是設定為20日的移動平均線（MA20）
上線也可稱為壓力線，通常是用中線加2個標準差
下線也稱為支撐線，通常是用中線減2個標準差(sd)
上下線構成的區域就是布林通道
在R中只需要使用addBBands(n = 20, sd = 2)就可以快速添加布林通道

addBBands(n = 20, sd = 2)  #布林通道

Shiny 股票查詢網頁

最後在建立一個簡單的Shiny網站

#install.packages(c("quantmod","readr","shiny"))
library(shiny)
library(readr)
library(quantmod)
Snum_data <- read_csv("https://raw.githubusercontent.com/gtgrthrst/OpenData/main/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%B0%8D%E7%85%A7.csv")

# Define UI for application that draws a histogram
ui <- fluidPage(
    # Application title
    titlePanel("股票查詢"),
    
    # Sidebar with a slider input for number of bins 
   
    sidebarLayout(
        sidebarPanel( textInput("Snum", "台股編號", value = 2330),
         helpText("輸入台股代碼4-6碼即可查詢走勢"),
          dateRangeInput("daterange1", "Date range:",
                         start  = "2010-01-01",
                         min    = "2010-01-01",
                         max    = Sys.Date(),
                         end   = Sys.Date()),
            sliderInput("bins1",
                        "布林通道樣本數:",
                        min = 2,
                        max = 90,
                        value = 20),
        ),

        # Show a plot of the generated distribution
        mainPanel(
            verbatimTextOutput("Sname"),
           plotOutput("distPlot")
        )
    )
)

# Define server logic required to draw a histogram

server <- function(input, output) {
   
     output$Sname <- renderText(as.character(subset(Snum_data, number == input$Snum)[2]))
    
    output$distPlot <- renderPlot({
        ma1<-runMean(Sdata[,4],n=input$bins1)
        Sdata <- na.omit(get(getSymbols(paste0(input$Snum,".TW"),src="yahoo",
                                from=as.character(format(input$daterange1[1],"%Y-%m-%d")),
                                to=as.character(format(input$daterange1[2],"%Y-%m-%d"))))) #from改成自己要的起日
        chartSeries(Sdata, name =  paste0(input$Snum,".TW")) 
#        addTA(ma20,on=1,col="blue")
#        addTA(ma60,on=1,col="red")
    addBBands(n = input$bins1, sd = 2)  #布林通道
    })
}

# Run the application 
shinyApp(ui = ui, server = server)

目前上傳至shinyapps.io出現一些問題

Warning: 2330.TW download failed; trying again.
Warning in ensure_restore_map() :
closing unused connection 5 (https://query2.finance.yahoo.com/v7/finance/download/2330.TW?period1=1577836800&period2=1613088000&interval=1d&events=history&crumb=/BwmACBwTct)
Warning in ensure_restore_map() :
closing unused connection 4 (https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/2330.TW?period1=NA&period2=1613088000&interval=1d&events=history&crumb=/BwmACBwTct)
Warning in ensure_restore_map() :
closing unused connection 3 (https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/2330.TW?period1=NA&period2=1613088000&interval=1d&events=history&crumb=Vh7kl4iOG6G)

等之後要是解決了在分享網址給大家
要是知道問題的歡迎指教

參考資料

證券編碼公告
證交所

r語言自學日記-6-移動平均-ma-與常見股票圖表繪製

Tidyquant套件介紹
指導教授: 中山大學財務管理學系 王昭文 教授
文章撰寫: 中山大學財務管理學系 蘇彥庭 研究助理

參考書籍-R語言：數學計算、統計模型與金融大數據分析（第二版）

自動查詢上市上櫃股票資訊_R語言_tryCatch()

🌟全文可以至下方連結觀看或是補充
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