在FTX量化空間用CRO做反向期現套利

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如果持有一筆現貨不想賣，而他的資金費率一直保持負很多時，可以考慮把現貨賣掉換成等值的做多合約，這樣幣價漲跌跟原本持有現貨一樣，但可以再賺到資金費。

賣掉的現貨換成的USD，可以就擺著當做一倍合約的保證金，不怕合約爆倉的話也可以部份拿去做其他用途。

查詢資金費率

點FTX左上選單/查詢資金費率

選「CRO-PERP」查詢CRO合約的資金費率

或是裝AIMoon，指標選FR(Funding Rate)

可以看到CRO資金費率這段時間大部份都是負的

資金費率是負的，代表做空合約的人要支付給做多合約的人的費用

FTX的資費是每小時計一次，所以若平均一天是-0.001%的話，做多合約一天可以領的資費為0.024%，年化就是8.76%

所以現在一天平均有-0.004%的話，年化就是35%

做多合約15000顆(目前約US$5900)的話最近一天收到的資金費7.8美金

付款的值為負的代表是收到的資金費

現貨轉合約

如果一次把所有現貨賣掉，再同時買進合約的話，怕會吃到差價，太大額的話可能還會滑價，所以要用量化空間小額的慢慢換，如果有質押25FTT的話，用掛單買賣還可以免手續費。

例如我有10000顆CRO現貨，設定現貨+合約>9960時就一次20顆掛單賣現貨，若現貨+合約<10040就一次20顆掛單買合約，若是轉換期間幣價有大幅波動，頂多就吃到40顆CRO的價差

新增策略「spot2perp sell spot」

觸發條件:
balance("CRO")+position("CRO-PERP")>9960 and balance("CRO")>=20

執行邏輯:

下自訂義訂單，限價委託，賣出，CRO/USD
訂單數量:「20」
限價:「offer_price("CRO/USD")」
「Post Only」
如果已經有一個委託存在，「取消並下新訂單」

設定好後先點「保存草稿」

新增策略「spot2perp buy perp」

觸發條件:
balance("CRO")+position("CRO-PERP")<10040 and balance("USD")>5 and position("CRO-PERP")<10000

其中 USD>5 代表至少要有一點保證金才會開始買，一開始沒放USD的話那就要等CRO現貨賣了一筆再開始買
CRO-PERP<10000 代表買到CRO合約滿10000顆為止

執行邏輯:

下自訂義訂單，限價委託，買入出，CRO-PERP
訂單數量:「20」
限價:「bid_price("CRO-PERP")」
「Post Only」
如果已經有一個委託存在，「取消並下新訂單」

設定好後先點「保存草稿」

兩個策略寫好後，再同時啟用策略

剛開始啟用時，現貨10000顆，合約0顆
(現貨+合約)有10000顆，符合兩個策略的條件
所以會同時掛一單賣20顆現貨與一單買20顆合約

若是賣單先成交，現貨+合約變成9980，會再繼續掛一單賣20顆現貨，若再來是買合約的單成交，就會變回(現貨+合約)10000顆

若是賣單連續成交，現貨+合約變成9960，那就會先暫停掛賣單，直到買單成交一筆後才會繼續掛單

合約換回現貨

當資金費率開始長期變正時，就可以換回現貨避免被扣資金費率

新增策略「perp2spot buy spot」

觸發條件:
balance("CRO")+position("CRO-PERP")<10040 and balance("USD")>10 and balance("CRO")<10000

執行邏輯:

新增策略「perp2spot sell perp」

觸發條件:
balance("CRO")+position("CRO-PERP")>9960 and balance("USD")>1000 and position("CRO-PERP")>=20

執行邏輯:

要勾「僅減少」可避免賣到小於0，變成做空合約